밴드압축+하방(Squeeze breakdown)이란? — 차트 신호 설명

가격이 오랫동안 좁은 범위에 갇혀 있으면 볼린저 밴드의 위아래 띠가 서로 가까워지는데, 이걸 '밴드 압축'이라고 불러요. 변동성은 조용한 시기와 요동치는 시기를 번갈아 오가는 성질이 있어서, 압축은 큰 움직임의 준비 단계로 여겨지곤 해요. 이 신호는 거기에 더해 가격이 아래쪽으로 기울어 있는지를 함께 봐요.

언제 켜지나요? — 바로바라 기준

밴드폭이 최근 60개 캔들의 밴드폭 중 하위 20% 경계보다 좁게 쪼그라든 상태에서, 종가가 20캔들 평균보다 0.5% 넘게 아래에 있으면 켜져요.

트레이더들은 어떻게 읽나요?

조용하던 가격의 무게가 먼저 아래쪽으로 실렸으니, 변동성이 터질 때 하락 방향으로 크게 움직이는 것 아니냐고 기대하며 봐요. 압축 뒤에 나오는 첫 기울기가 방향의 힌트라고 여기는 거죠.

주의할 점

그 첫 기울기가 진짜 방향이라는 보장은 없어요. 아래로 살짝 밀리면서 불안한 사람들을 털어낸 뒤 오히려 위로 크게 터지는 경우도 흔해요. 그리고 압축 상태가 며칠씩 이어지면 그동안 신호가 계속 켜져 있을 수 있어서, '지금 막 무너지는 중'이라는 뜻으로 읽으면 곤란해요.

실제 데이터로 보면? (BTC 1d)

통념은 위처럼 하락 신호로 읽지만, 실제로 어땠는지가 더 중요하겠죠. 이 신호는 BTC 1d봉에서 과거 25번 떴고, 그중 최근 25번을 보면 작은 목표(+0.25%)에 먼저 닿은 경우가 약 56%였어요. 목표를 ±1%로 키우면 약 52%가 돼요. 방향 보장이 아니라 과거에 이랬다는 확률이고, 시장 상황 따라 달라져요.

목표별 확률과 기대값 — 목표·손절 똑같이(±) 잡았을 때

바로바라 기준 그대로예요: +X%와 −X% 중 어느 쪽에 먼저 닿았나. 즉 목표가와 손절가를 같은 %로 대칭으로 잡은 경우고, 승률은 그중 위쪽(+X%)에 먼저 닿은 비율이에요.

시장 상황(레짐)별로 나눠보면

⚠️ 아래 표는 위 대칭(±) 표와 잣대가 달라요 — 목표를 +0.25%로 작게, 손절을 −5.0%로 크게 잡은 경우(수수료 포함)예요. 목표가 작아 승률은 높아 보여도 EV(기대값)는 마이너스인 게 많죠 — 이게 리딩방이 숨기는 지점이에요. 같은 신호도 장세마다 달라지고요.

최근 발생 사례

최근 이 신호가 떴을 때 실제로 얼마나 움직였는지예요(MFE=최대 유리 이동).

매일 아침 과열도·차트 조합 브리핑 — 예측이 아니라 정직한 확률이에요