거래량폭발+음봉(Volume spike (red))이란? — 차트 신호 설명

평소보다 거래가 크게 몰린 상태에서 가격이 밀린 경우를 잡는 신호예요. 최근 20개 봉의 평균 거래량과 그 변동 폭을 기준 삼아 "이번 봉은 확실히 거래가 터졌다"를 판정하고, 거기에 가격 방향이 아래쪽이었는지를 함께 봐요.

언제 켜지나요? — 바로바라 기준

거래량이 최근 20개 봉 평균 대비 표준편차 2배를 넘으면서, 종가가 직전 봉 종가보다 내렸거나 같을 때 켜져요.

트레이더들은 어떻게 읽나요?

많은 물량이 쏟아지며 떨어지면 "파는 쪽이 진심"이라는 뜻으로 읽고 하락이 더 이어질 수 있다고 경계하는 사람이 많아요. 반대로 이미 한참 떨어진 뒤라면 "팔 사람은 다 팔았다"는 막바지 투매로 읽어서, 오히려 바닥이 가까워졌길 기대하는 시각도 있어요.

주의할 점

같은 신호가 위치에 따라 '하락의 시작'일 수도 '하락의 끝'일 수도 있어서 해석이 정반대로 갈려요. 특히 코인 시장에선 레버리지 포지션이 강제로 정리되는 청산 연쇄 때문에 거래량이 순간적으로 튀는 일이 잦은데, 그 직후 방향은 들쭉날쭉한 경우가 많아요.

실제 데이터로 보면? (BTC 1d)

통념은 위처럼 하락 신호로 읽지만, 실제로 어땠는지가 더 중요하겠죠. 이 신호는 BTC 1d봉에서 과거 19번 떴고, 그중 최근 19번을 보면 작은 목표(+0.25%)에 먼저 닿은 경우가 약 42%였어요. 목표를 ±1%로 키우면 약 42%가 돼요. 방향 보장이 아니라 과거에 이랬다는 확률이고, 시장 상황 따라 달라져요.

목표별 확률과 기대값 — 목표·손절 똑같이(±) 잡았을 때

바로바라 기준 그대로예요: +X%와 −X% 중 어느 쪽에 먼저 닿았나. 즉 목표가와 손절가를 같은 %로 대칭으로 잡은 경우고, 승률은 그중 위쪽(+X%)에 먼저 닿은 비율이에요.

시장 상황(레짐)별로 나눠보면

⚠️ 아래 표는 위 대칭(±) 표와 잣대가 달라요 — 목표를 +0.25%로 작게, 손절을 −5.0%로 크게 잡은 경우(수수료 포함)예요. 목표가 작아 승률은 높아 보여도 EV(기대값)는 마이너스인 게 많죠 — 이게 리딩방이 숨기는 지점이에요. 같은 신호도 장세마다 달라지고요.

최근 발생 사례

최근 이 신호가 떴을 때 실제로 얼마나 움직였는지예요(MFE=최대 유리 이동).

매일 아침 과열도·차트 조합 브리핑 — 예측이 아니라 정직한 확률이에요