5연속하락(5 bars down)이란? — 차트 신호 설명
'3일연속하락'과 셈법은 똑같은데 문턱이 더 높은 신호예요. 앞 봉 종가보다 낮게 끝난 봉이 5개째 이어질 때 잡히니까, 그만큼 드물고 눈에 띄는 상황이에요.
언제 켜지나요? — 바로바라 기준
직전 봉보다 낮게 마감한 봉이 5개 이상 연속이면 켜져요. 중간에 오르거나 제자리로 끝난 봉이 하나라도 나오면 카운트는 처음부터 다시고, 조건 특성상 이 신호가 켜져 있으면 '3일연속하락'도 함께 켜져 있어요.
트레이더들은 어떻게 읽나요?
다섯 번을 쉬지 않고 밀렸으니 '떨어질 만큼 떨어졌다, 이제 반등 차례'라고 기대하며 저가 매수 자리를 살피는 사람들이 있어요. 반대편에선 이 정도 연속 하락 자체를 시장이 확실히 약하다는 증거로 읽고요.
주의할 점
'이쯤이면 바닥이겠지'라는 감각이 가장 위험해지는 신호예요. 급락장에선 6개, 7개, 그 이상 이어지는 일이 실제로 있고, 다섯 번째라는 숫자가 하락을 멈춰 세우진 않아요. 자주 나오는 신호가 아니라 과거 사례 수 자체가 적다는 점도 감안하세요.
실제 데이터로 보면? (BTC 1d)
통념은 위처럼 반등(상승) 신호로 읽지만, 실제로 어땠는지가 더 중요하겠죠. 이 신호는 BTC 1d봉에서 과거 34번 떴고, 그중 최근 34번을 보면 작은 목표(+0.25%)에 먼저 닿은 경우가 약 50%였어요. 목표를 ±1%로 키우면 약 53%가 돼요. 방향 보장이 아니라 과거에 이랬다는 확률이고, 시장 상황 따라 달라져요.
목표별 확률과 기대값 — 목표·손절 똑같이(±) 잡았을 때
바로바라 기준 그대로예요: +X%와 −X% 중 어느 쪽에 먼저 닿았나. 즉 목표가와 손절가를 같은 %로 대칭으로 잡은 경우고, 승률은 그중 위쪽(+X%)에 먼저 닿은 비율이에요.
| 목표 = 손절 (±) | 승률(+ 먼저) | EV (수수료 제외) |
|---|---|---|
| ±0.25% | 50% | +0.00% |
| ±0.5% | 56% | +0.06% |
| ±0.75% | 56% | +0.09% |
| ±1% | 53% | +0.06% |
| ±1.5% | 56% | +0.18% |
| ±2% | 53% | +0.12% |
시장 상황(레짐)별로 나눠보면
⚠️ 아래 표는 위 대칭(±) 표와 잣대가 달라요 — 목표를 +0.25%로 작게, 손절을 −5.0%로 크게 잡은 경우(수수료 포함)예요. 목표가 작아 승률은 높아 보여도 EV(기대값)는 마이너스인 게 많죠 — 이게 리딩방이 숨기는 지점이에요. 같은 신호도 장세마다 달라지고요.
| 레짐 | 승률(목표+0.25%) | EV(손절−5.0%) | 표본 |
|---|---|---|---|
| 하락장 | 77% | -1.04% | N=13 |
| 횡보장 | 62% | -1.84% | N=13 |
| 상승장 | 62% | -1.79% | N=8 |
최근 발생 사례
최근 이 신호가 떴을 때 실제로 얼마나 움직였는지예요(MFE=최대 유리 이동).
| 날짜 | MFE | 결과 |
|---|---|---|
| 2023-10-12 | 13.53% | ✅ 도달 |
| 2024-06-21 | 0.63% | ✅ 도달 🔴 손절 |
| 2024-11-03 | 35.61% | ✅ 도달 |
| 2025-02-08 | 2.47% | ✅ 도달 |
| 2025-03-10 | 11.27% | ✅ 도달 |
| 2025-08-01 | 7.98% | ✅ 도달 |
| 2026-01-10 | 8.2% | ✅ 도달 |
| 2026-01-19 | 0.0% | — 🔴 손절 |