CCI 과매도(CCI oversold)란? — 차트 신호 설명

CCI는 그 봉의 대표 가격(고가·저가·종가의 평균)이 최근 20개 봉의 평균에서 얼마나 멀리 벗어났는지를 숫자로 보여주는 지표예요. 평소에 흔들리는 폭까지 감안해서 계산하기 때문에, 0 근처면 평균 언저리, 크게 마이너스면 평소 범위보다 많이 내려온 상태라는 뜻이에요.

언제 켜지나요? — 바로바라 기준

최근 20개 봉을 기준으로 계산한 CCI 값이 -100 아래로 내려가면 켜져요.

트레이더들은 어떻게 읽나요?

-100 밑이면 평소 다니던 길에서 아래로 크게 벗어난 구간이라, 가격이 다시 평균 쪽으로 되돌아오는 반등을 기대하는 트레이더가 많아요. "너무 많이 빠졌으니 한 번은 쉬어가겠지"라는 심리로 보는 지표예요.

주의할 점

강한 하락 추세에서는 CCI가 -100 아래에 머문 채로 가격이 계속 더 떨어질 수 있어요. '과매도'라는 이름은 싸다는 보장이 아니라 '평소보다 벗어났다'는 뜻일 뿐이라서, 하락의 힘이 실제로 꺾였는지는 따로 살펴봐야 해요.

실제 데이터로 보면? (BTC 1h)

통념은 위처럼 반등(상승) 신호로 읽지만, 실제로 어땠는지가 더 중요하겠죠. 이 신호는 BTC 1h봉에서 과거 692번 떴고, 그중 최근 300번을 보면 작은 목표(+0.25%)에 먼저 닿은 경우가 약 51%였어요. 목표를 ±1%로 키우면 약 45%가 돼요. 방향 보장이 아니라 과거에 이랬다는 확률이고, 시장 상황 따라 달라져요.

목표별 확률과 기대값 — 목표·손절 똑같이(±) 잡았을 때

바로바라 기준 그대로예요: +X%와 −X% 중 어느 쪽에 먼저 닿았나. 즉 목표가와 손절가를 같은 %로 대칭으로 잡은 경우고, 승률은 그중 위쪽(+X%)에 먼저 닿은 비율이에요.

시장 상황(레짐)별로 나눠보면

⚠️ 아래 표는 위 대칭(±) 표와 잣대가 달라요 — 목표를 +0.25%로 작게, 손절을 −2.5%로 크게 잡은 경우(수수료 포함)예요. 목표가 작아 승률은 높아 보여도 EV(기대값)는 마이너스인 게 많죠 — 이게 리딩방이 숨기는 지점이에요. 같은 신호도 장세마다 달라지고요.

최근 발생 사례

최근 이 신호가 떴을 때 실제로 얼마나 움직였는지예요(MFE=최대 유리 이동).

매일 아침 과열도·차트 조합 브리핑 — 예측이 아니라 정직한 확률이에요