RSI 극과매수(RSI deeply overbought)란? — 차트 신호 설명
RSI는 최근 14개 캔들의 오르내림을 0~100 숫자로 요약한 지표인데, 80을 넘는 건 그중에서도 손에 꼽게 드문 일이에요. 거의 조정 없이 가격이 내리 오르기만 했다는 얘기라, 시장이 흥분 상태에 가깝다는 걸 보여줘요.
언제 켜지나요? — 바로바라 기준
14캔들 RSI가 80을 넘으면 바로바라에서 이 신호가 켜져요. 일반 과매수(70 초과)보다 한 단계 더 과열된 상태예요.
트레이더들은 어떻게 읽나요?
이 구간은 흔히 '너도나도 사려고 몰려든 흥분의 정점'으로 해석돼요. 트레이더들은 이렇게 달아오른 열기가 오래가기 어렵다고 보고, 곧 식으면서 가격이 한 번 눌리지 않을까 기대해요. 그래서 단기 고점을 경계하는 용도로 자주 쓰여요.
주의할 점
다만 큰 상승장이 시작될 때는 RSI가 80 위에 붙어 있는 채로 가격이 훨씬 더 크게 오르기도 해요. 극단적 과열이 오히려 '추세가 아주 강하다'는 증거일 때도 있어서, 과열됐다는 이유만으로 성급하게 반대 방향을 예상하는 건 위험할 수 있어요.
실제 데이터로 보면? (BTC 1d)
통념은 위처럼 하락 신호로 읽지만, 실제로 어땠는지가 더 중요하겠죠. 이 신호는 BTC 1d봉에서 과거 26번 떴고, 그중 최근 26번을 보면 작은 목표(+0.25%)에 먼저 닿은 경우가 약 31%였어요. 목표를 ±1%로 키우면 약 54%가 돼요. 방향 보장이 아니라 과거에 이랬다는 확률이고, 시장 상황 따라 달라져요.
목표별 확률과 기대값 — 목표·손절 똑같이(±) 잡았을 때
바로바라 기준 그대로예요: +X%와 −X% 중 어느 쪽에 먼저 닿았나. 즉 목표가와 손절가를 같은 %로 대칭으로 잡은 경우고, 승률은 그중 위쪽(+X%)에 먼저 닿은 비율이에요.
| 목표 = 손절 (±) | 승률(+ 먼저) | EV (수수료 제외) |
|---|---|---|
| ±0.25% | 31% | -0.10% |
| ±0.5% | 46% | -0.04% |
| ±0.75% | 54% | +0.06% |
| ±1% | 54% | +0.08% |
| ±1.5% | 58% | +0.24% |
| ±2% | 46% | -0.16% |
시장 상황(레짐)별로 나눠보면
⚠️ 아래 표는 위 대칭(±) 표와 잣대가 달라요 — 목표를 +0.25%로 작게, 손절을 −5.0%로 크게 잡은 경우(수수료 포함)예요. 목표가 작아 승률은 높아 보여도 EV(기대값)는 마이너스인 게 많죠 — 이게 리딩방이 숨기는 지점이에요. 같은 신호도 장세마다 달라지고요.
| 레짐 | 승률(목표+0.25%) | EV(손절−5.0%) | 표본 |
|---|---|---|---|
| 상승장 | 78% | -0.97% | N=23 |
최근 발생 사례
최근 이 신호가 떴을 때 실제로 얼마나 움직였는지예요(MFE=최대 유리 이동).
| 날짜 | MFE | 결과 |
|---|---|---|
| 2021-02-21 | 25.1% | ✅ 도달 |
| 2023-01-12 | 0.0% | — 🔴 손절 |
| 2023-01-19 | 0.0% | — 🔴 손절 |
| 2023-10-23 | 0.0% | — 🔴 손절 |
| 2023-11-09 | 5.18% | ✅ 도달 |
| 2023-12-05 | 8.74% | ✅ 도달 |
| 2024-02-14 | 2.46% | ✅ 도달 |
| 2024-02-27 | 0.0% | — 🔴 손절 |