RSI 과매도(RSI oversold)란? — 차트 신호 설명
RSI는 최근 14개 캔들 동안 가격이 오른 힘과 내린 힘을 비교해서 0부터 100 사이 숫자 하나로 보여주는 지표예요. 오른 폭이 크면 100 쪽으로, 내린 폭이 크면 0 쪽으로 기울어요. 쉽게 말해 '요즘 얼마나 일방적으로 팔렸나, 사졌나'를 재는 온도계라고 보면 돼요.
언제 켜지나요? — 바로바라 기준
바로바라에서는 14캔들 기준 RSI가 30 아래로 내려오면 이 신호가 켜져요.
트레이더들은 어떻게 읽나요?
많은 트레이더가 30 아래를 '짧은 시간에 너무 많이 팔린 구간'으로 봐요. 파는 사람들의 힘이 슬슬 지쳤으니 가격이 한 번쯤 되돌아 오르지 않을까 기대하는 거죠. 그래서 반등 자리를 찾을 때 즐겨 확인하는 신호예요.
주의할 점
강한 하락장에서는 RSI가 과매도인 채로 오래 머물면서 가격이 계속 더 빠지기도 해요. '30 아래니까 곧 반등'이 아니라 '많이 팔린 상태'라는 표시일 뿐이에요. 이 신호가 실제로 얼마나 맞았는지는 과거 데이터로 직접 확인해 보는 게 좋아요.
실제 데이터로 보면? (BTC 1d)
통념은 위처럼 반등(상승) 신호로 읽지만, 실제로 어땠는지가 더 중요하겠죠. 이 신호는 BTC 1d봉에서 과거 35번 떴고, 그중 최근 35번을 보면 작은 목표(+0.25%)에 먼저 닿은 경우가 약 57%였어요. 목표를 ±1%로 키우면 약 49%가 돼요. 방향 보장이 아니라 과거에 이랬다는 확률이고, 시장 상황 따라 달라져요.
목표별 확률과 기대값 — 목표·손절 똑같이(±) 잡았을 때
바로바라 기준 그대로예요: +X%와 −X% 중 어느 쪽에 먼저 닿았나. 즉 목표가와 손절가를 같은 %로 대칭으로 잡은 경우고, 승률은 그중 위쪽(+X%)에 먼저 닿은 비율이에요.
| 목표 = 손절 (±) | 승률(+ 먼저) | EV (수수료 제외) |
|---|---|---|
| ±0.25% | 57% | +0.03% |
| ±0.5% | 63% | +0.13% |
| ±0.75% | 60% | +0.15% |
| ±1% | 49% | -0.02% |
| ±1.5% | 49% | -0.03% |
| ±2% | 43% | -0.28% |
시장 상황(레짐)별로 나눠보면
⚠️ 아래 표는 위 대칭(±) 표와 잣대가 달라요 — 목표를 +0.25%로 작게, 손절을 −5.0%로 크게 잡은 경우(수수료 포함)예요. 목표가 작아 승률은 높아 보여도 EV(기대값)는 마이너스인 게 많죠 — 이게 리딩방이 숨기는 지점이에요. 같은 신호도 장세마다 달라지고요.
| 레짐 | 승률(목표+0.25%) | EV(손절−5.0%) | 표본 |
|---|---|---|---|
| 하락장 | 59% | -1.97% | N=27 |
최근 발생 사례
최근 이 신호가 떴을 때 실제로 얼마나 움직였는지예요(MFE=최대 유리 이동).
| 날짜 | MFE | 결과 |
|---|---|---|
| 2023-08-17 | 0.79% | ✅ 도달 |
| 2024-06-24 | 5.92% | ✅ 도달 🔴 손절 |
| 2024-07-04 | 0.0% | — 🔴 손절 |
| 2024-08-05 | 16.15% | ✅ 도달 |
| 2025-02-25 | 0.0% | — 🔴 손절 |
| 2025-11-17 | 1.76% | ✅ 도달 🔴 손절 |
| 2025-11-19 | 0.0% | — 🔴 손절 |
| 2026-01-31 | 0.87% | ✅ 도달 🔴 손절 |