Что такое RSI deeply overbought? — разбор сигнала на графике
RSI сжимает движения последних 14 свечей в число от 0 до 100, и значения выше 80 — большая редкость даже по его меркам. Туда можно добраться, только если цена растёт почти без единого отката, — верный признак того, что рынок разогрет почти до эйфории.
Когда сигнал загорается? — критерии BaroBara
Сигнал на Barobara загорается, когда RSI по 14 свечам превышает 80 — на ступень горячее обычной перекупленности (выше 70).
Как его обычно читают трейдеры
Эту зону обычно трактуют как пик ажиотажа, когда покупать бегут все разом. Трейдеры считают, что такой жар долго не держится: рынок остынет — и цена разок просядет. Поэтому сигнал часто используют как предупреждение о возможной краткосрочной вершине.
На что обратить внимание
Но в начале больших бычьих ралли RSI может «прилипнуть» выше 80, а цена — вырасти ещё намного сильнее. Экстремальный перегрев порой сам по себе доказательство очень сильного тренда, так что открывать шорт только потому, что «перегрелось», может выйти боком.
Что показывают реальные данные (BTC 1d)
Обычно его читают как сигнал на снижение — но важнее, что было на самом деле. Этот сигнал появлялся на BTC 1d 26 раз; в последних 26 случаях цена сначала достигала малой цели (+0.25%) примерно в 31% случаев. Если расширить цель до ±1%, получится примерно 54%. Это историческая вероятность, а не гарантия направления — и она меняется вместе с состоянием рынка.
Вероятности и матожидание — при симметричных цели и стопе (±)
Ровно та же методика, что на BaroBara: какая сторона была достигнута первой, +X% или −X%. Цель и стоп ставятся на одинаковый %, а винрейт — как часто первой достигалась верхняя сторона (+X%).
| Цель = стоп (±) | Винрейт (+ первой) | EV (без комиссий) |
|---|---|---|
| ±0.25% | 31% | -0.10% |
| ±0.5% | 46% | -0.04% |
| ±0.75% | 54% | +0.06% |
| ±1% | 54% | +0.08% |
| ±1.5% | 58% | +0.24% |
| ±2% | 46% | -0.16% |
Разбивка по состояниям рынка (режимам)
⚠️ Эта таблица использует другую методику, чем симметричная (±) таблица выше — маленькая цель +0.25% и широкий стоп −5.0% (с учётом комиссий). Из-за маленькой цели винрейт выглядит высоким, а EV часто отрицательный — именно это скрывают «сигнальные» группы. К тому же один и тот же сигнал ведёт себя по-разному в разных режимах.
| Режим | Винрейт (цель +0.25%) | EV (стоп −5.0%) | Выборка |
|---|---|---|---|
| Бычий рынок | 78% | -0.97% | N=23 |
Недавние случаи
Насколько реально сдвигалась цена в последние разы, когда загорался этот сигнал (MFE = максимальное благоприятное движение).
| Дата | MFE | Результат |
|---|---|---|
| 2021-02-21 | 25.1% | ✅ цель |
| 2023-01-12 | 0.0% | — 🔴 стоп |
| 2023-01-19 | 0.0% | — 🔴 стоп |
| 2023-10-23 | 0.0% | — 🔴 стоп |
| 2023-11-09 | 5.18% | ✅ цель |
| 2023-12-05 | 8.74% | ✅ цель |
| 2024-02-14 | 2.46% | ✅ цель |
| 2024-02-27 | 0.0% | — 🔴 стоп |