Что такое Stoch overbought? — разбор сигнала на графике
Стохастик отвечает на простой вопрос: насколько цена близка к потолку своего недавнего диапазона? Максимум и минимум за последний отрезок берутся как два края, а текущее закрытие переводится в оценку от 0 до 100 — чем ближе к 100, тем ближе цена к недавней вершине.
Когда сигнал загорается? — критерии BaroBara
Сигнал включается, когда значение, посчитанное по максимуму и минимуму последних 14 свечей, поднимается выше 80. Это значит, что цена забралась в верхние 20% своего недавнего диапазона.
Как его обычно читают трейдеры
Выше 80 принято читать как краткосрочный перегрев: многие ждут паузы или частичного отката. Ещё сигнал используют как предостережение — не гнаться за движением, которое уже далеко убежало.
На что обратить внимание
При сильном росте значение может подолгу держаться выше 80, пока цена продолжает расти, — ставя на падение по одному этому сигналу, можно ошибаться раз за разом. К слову, Barobara использует «сырое», несглаженное значение (%K), поэтому цифры могут немного отличаться от «медленного стохастика» в других графических приложениях.
Что показывают реальные данные (BTC 1d)
Обычно его читают как сигнал на снижение — но важнее, что было на самом деле. Этот сигнал появлялся на BTC 1d 48 раз; в последних 48 случаях цена сначала достигала малой цели (+0.25%) примерно в 60% случаев. Если расширить цель до ±1%, получится примерно 60%. Это историческая вероятность, а не гарантия направления — и она меняется вместе с состоянием рынка.
Вероятности и матожидание — при симметричных цели и стопе (±)
Ровно та же методика, что на BaroBara: какая сторона была достигнута первой, +X% или −X%. Цель и стоп ставятся на одинаковый %, а винрейт — как часто первой достигалась верхняя сторона (+X%).
| Цель = стоп (±) | Винрейт (+ первой) | EV (без комиссий) |
|---|---|---|
| ±0.25% | 60% | +0.05% |
| ±0.5% | 48% | -0.02% |
| ±0.75% | 50% | +0.00% |
| ±1% | 60% | +0.20% |
| ±1.5% | 56% | +0.18% |
| ±2% | 56% | +0.24% |
Разбивка по состояниям рынка (режимам)
⚠️ Эта таблица использует другую методику, чем симметричная (±) таблица выше — маленькая цель +0.25% и широкий стоп −5.0% (с учётом комиссий). Из-за маленькой цели винрейт выглядит высоким, а EV часто отрицательный — именно это скрывают «сигнальные» группы. К тому же один и тот же сигнал ведёт себя по-разному в разных режимах.
| Режим | Винрейт (цель +0.25%) | EV (стоп −5.0%) | Выборка |
|---|---|---|---|
| Боковик | 74% | -1.21% | N=19 |
| Бычий рынок | 55% | -2.21% | N=22 |
Недавние случаи
Насколько реально сдвигалась цена в последние разы, когда загорался этот сигнал (MFE = максимальное благоприятное движение).
| Дата | MFE | Результат |
|---|---|---|
| 2025-07-16 | 2.87% | ✅ цель 🔴 стоп |
| 2025-08-09 | 8.88% | ✅ цель 🔴 стоп |
| 2025-08-12 | 0.0% | — 🔴 стоп |
| 2025-09-07 | 0.0% | — 🔴 стоп |
| 2025-10-06 | 64.29% | ✅ цель |
| 2026-01-02 | 1.93% | ✅ цель 🔴 стоп |
| 2026-02-14 | 0.0% | — 🔴 стоп |
| 2026-03-16 | 13.47% | ✅ цель |
Бесплатный утренний брифинг: перегрев рынка и комбинации графика — честные вероятности, не прогнозы