Что такое Stoch overbought? — разбор сигнала на графике
Стохастик отвечает на простой вопрос: насколько цена близка к потолку своего недавнего диапазона? Максимум и минимум за последний отрезок берутся как два края, а текущее закрытие переводится в оценку от 0 до 100 — чем ближе к 100, тем ближе цена к недавней вершине.
Когда сигнал загорается? — критерии BaroBara
Сигнал включается, когда значение, посчитанное по максимуму и минимуму последних 14 свечей, поднимается выше 80. Это значит, что цена забралась в верхние 20% своего недавнего диапазона.
Как его обычно читают трейдеры
Выше 80 принято читать как краткосрочный перегрев: многие ждут паузы или частичного отката. Ещё сигнал используют как предостережение — не гнаться за движением, которое уже далеко убежало.
На что обратить внимание
При сильном росте значение может подолгу держаться выше 80, пока цена продолжает расти, — ставя на падение по одному этому сигналу, можно ошибаться раз за разом. К слову, Barobara использует «сырое», несглаженное значение (%K), поэтому цифры могут немного отличаться от «медленного стохастика» в других графических приложениях.
Что показывают реальные данные (BTC 1d)
Обычно его читают как сигнал на снижение — но важнее, что было на самом деле. Этот сигнал появлялся на BTC 1d 46 раз; в последних 46 случаях цена сначала достигала малой цели (+0.25%) примерно в 30% случаев. Если расширить цель до ±1%, получится примерно 54%. Это историческая вероятность, а не гарантия направления — и она меняется вместе с состоянием рынка.
Вероятности и матожидание — при симметричных цели и стопе (±)
Ровно та же методика, что на BaroBara: какая сторона была достигнута первой, +X% или −X%. Цель и стоп ставятся на одинаковый %, а винрейт — как часто первой достигалась верхняя сторона (+X%).
| Цель = стоп (±) | Винрейт (+ первой) | EV (без комиссий) |
|---|---|---|
| ±0.25% | 30% | -0.10% |
| ±0.5% | 50% | +0.00% |
| ±0.75% | 52% | +0.03% |
| ±1% | 54% | +0.08% |
| ±1.5% | 46% | -0.12% |
| ±2% | 46% | -0.16% |
Разбивка по состояниям рынка (режимам)
⚠️ Эта таблица использует другую методику, чем симметричная (±) таблица выше — маленькая цель +0.25% и широкий стоп −5.0% (с учётом комиссий). Из-за маленькой цели винрейт выглядит высоким, а EV часто отрицательный — именно это скрывают «сигнальные» группы. К тому же один и тот же сигнал ведёт себя по-разному в разных режимах.
| Режим | Винрейт (цель +0.25%) | EV (стоп −5.0%) | Выборка |
|---|---|---|---|
| Медвежий рынок | 75% | -1.14% | N=8 |
| Боковик | 88% | -0.44% | N=17 |
| Бычий рынок | 60% | -1.93% | N=20 |
Недавние случаи
Насколько реально сдвигалась цена в последние разы, когда загорался этот сигнал (MFE = максимальное благоприятное движение).
| Дата | MFE | Результат |
|---|---|---|
| 2025-10-06 | 76.02% | ✅ цель |
| 2025-11-09 | 0.0% | — 🔴 стоп |
| 2025-12-20 | 10.68% | ✅ цель |
| 2025-12-28 | 9.95% | ✅ цель |
| 2026-03-16 | 17.97% | ✅ цель |
| 2026-04-16 | 7.12% | ✅ цель |
| 2026-05-06 | 2.79% | ✅ цель 🔴 стоп |
| 2026-05-08 | 2.53% | ✅ цель 🔴 стоп |
Бесплатный утренний брифинг: перегрев рынка и комбинации графика — честные вероятности, не прогнозы