밴드압축+상방(Squeeze breakout up)이란? — 차트 신호 설명

볼린저 밴드의 위아래 폭은 가격이 요동칠수록 넓어지고, 조용할수록 좁아져요. 밴드가 바짝 쪼그라들었다는 건 한동안 가격이 거의 안 움직였다는 뜻인데, 시장에서는 이런 조용한 구간 뒤에 큰 움직임이 따라오는 경우가 있다고 봐요. 이 신호는 그렇게 눌려 있던 상태에서 가격이 위쪽으로 고개를 든 순간을 잡는 거예요.

언제 켜지나요? — 바로바라 기준

밴드폭이 최근 캔들 60개의 밴드폭 가운데 좁은 쪽 20% 경계보다 더 좁아진 상태에서, 종가가 최근 20캔들 평균보다 0.5% 넘게 위에 있으면 켜져요.

트레이더들은 어떻게 읽나요?

눌려 있던 용수철이 위로 튀기 시작한 그림으로 읽는 사람이 많아요. 조용한 기간 동안 쌓인 에너지가 위 방향으로 풀리면서 큰 상승 움직임으로 이어지길 기대하는 거예요.

주의할 점

압축이 풀릴 때 어느 쪽으로 터질지는 미리 알 수 없고, 위로 살짝 고개를 들었다가 방향을 바꿔 아래로 터지는 속임수 움직임도 자주 나와요. 또 기준이 되는 0.5%는 작은 차이라서, 압축이 이어지는 동안 상방·하방 신호가 번갈아 켜졌다 꺼졌다 할 수도 있어요.

실제 데이터로 보면? (BTC 1h)

통념은 위처럼 반등(상승) 신호로 읽지만, 실제로 어땠는지가 더 중요하겠죠. 이 신호는 BTC 1h봉에서 과거 496번 떴고, 그중 최근 300번을 보면 작은 목표(+0.25%)에 먼저 닿은 경우가 약 50%였어요. 목표를 ±1%로 키우면 약 52%가 돼요. 방향 보장이 아니라 과거에 이랬다는 확률이고, 시장 상황 따라 달라져요.

목표별 확률과 기대값 — 목표·손절 똑같이(±) 잡았을 때

바로바라 기준 그대로예요: +X%와 −X% 중 어느 쪽에 먼저 닿았나. 즉 목표가와 손절가를 같은 %로 대칭으로 잡은 경우고, 승률은 그중 위쪽(+X%)에 먼저 닿은 비율이에요.

시장 상황(레짐)별로 나눠보면

⚠️ 아래 표는 위 대칭(±) 표와 잣대가 달라요 — 목표를 +0.25%로 작게, 손절을 −2.5%로 크게 잡은 경우(수수료 포함)예요. 목표가 작아 승률은 높아 보여도 EV(기대값)는 마이너스인 게 많죠 — 이게 리딩방이 숨기는 지점이에요. 같은 신호도 장세마다 달라지고요.

최근 발생 사례

최근 이 신호가 떴을 때 실제로 얼마나 움직였는지예요(MFE=최대 유리 이동).

매일 아침 과열도·차트 조합 브리핑 — 예측이 아니라 정직한 확률이에요