스토캐 과매도이 뜨면 정말 롱일까? — 검증된 승률
BTC 1d봉에서 스토캐 과매도(Stoch oversold) 신호가 뜬 뒤, 작은 목표(+0.25%)가 먼저 닿은 경우는 과거 200번 중 약 94%였어요. 높아 보이지만 목표가 작아서 그런 거고, 기대값(EV)은 마이너스라 길게 보면 이득이 아니에요. 목표를 +1%로 키우면 승률은 약 77%로 반반에 가까워져요. 즉 이 신호는 반등(상승) 방향을 확실히 알려주지 않아요 — 예측이 아니라 과거에 이랬다는 확률입니다.
스토캐 과매도이 뭐예요?
스토캐스틱은 최근 가격이 일정 기간 고점~저점 중 어디쯤인지 0~100으로 보여주는 값이에요. 이 값이 20 아래로 내려가면 '많이 팔려서 눌린 상태'라 반등을 기대하는 사람이 많아요. 다만 눌린 채로 더 내려가는 경우도 흔해서 오른다는 보장은 아니에요.
⚠️ “높은 승률”의 함정. 목표가를 +0.25%로 낮추면 승률은 78%까지 올라가요. 리딩방이 “78% 적중”이라 광고하는 게 정확히 이거예요. 하지만 기대값(EV)은 -0.96%로 마이너스 — 한 번의 손실(손절)이 여러 번의 작은 이익을 지워버려요. 승률만 보여주고 EV를 숨기는 게 리딩방 방식이라, 바로바라는 EV까지 같이 공개해요.
목표가별 승률과 기대값
목표가(먼저 닿아야 하는 %)에 따라 승률과 기대값이 이렇게 달라져요. 승률이 높을수록 좋은 게 아니에요 — EV(기대값)를 같이 봐야 해요.
| 목표가 | 승률(WR) | 기대값(EV) |
|---|---|---|
| +0.25% | 78% | -0.96% |
| +0.5% | 76% | -0.85% |
| +0.75% | 75% | -0.71% |
| +1.0% | 74% | -0.58% |
| +1.25% | 72% | -0.52% |
| +1.5% | 70% | -0.47% |
| +1.75% | 68% | -0.43% |
| +2.0% | 64% | -0.51% |
| +2.5% | 60% | -0.42% |
| +3.0% | 58% | -0.26% |
| +4.0% | 54% | -0.10% |
| +5.0% | 48% | -0.16% |
시장 상황(레짐)별로 나눠보면
같은 신호도 상승장·하락장에서 승률이 달라져요. 그래서 “언제나 통하는 신호”는 없어요.
| 레짐 | 승률(+0.25%) | 표본 |
|---|---|---|
| 하락장 | 73% | N=94 |
| 횡보장 | 84% | N=70 |
| 상승장 | 80% | N=35 |
최근 발생 사례
최근 이 신호가 떴을 때 실제로 얼마나 움직였는지예요(MFE=최대 유리 이동).
| 날짜 | MFE | 결과 |
|---|---|---|
| 2026-02-23 | 14.53% | ✅ 도달 |
| 2026-03-26 | 0.52% | ✅ 도달 🔴 손절 |
| 2026-05-16 | 0.58% | ✅ 도달 |
| 2026-05-22 | 3.36% | ✅ 도달 🔴 손절 |
| 2026-05-27 | 0.19% | — 🔴 손절 |
| 2026-06-01 | 0.0% | — 🔴 손절 |
| 2026-06-09 | 9.01% | ✅ 도달 |
| 2026-06-25 | 1.92% | ✅ 도달 |
🦫 이 확률을 봤으면, 방향을 “찍는” 대신 낮은 수수료로 실행하는 게 남는 거예요. 수수료 캐시백으로 거래 비용을 돌려받고, 승률 픽에서 다른 신호·자산의 검증된 확률도 볼 수 있어요.
데이터: 2024년 현물 ETF 이후 · 3241봉 · 월 약 1.9회 발생. 참고용이며 예측이 아니에요. 신호는 방향 보장이 아니라 과거 확률입니다.
barobara.com · 리딩방 아님, 정직한 확률