CCI oversold คืออะไร? — อธิบายสัญญาณกราฟ
CCI เป็นอินดิเคเตอร์ที่บอกเป็นตัวเลขว่าราคาตัวแทนของแท่งนั้น (ค่าเฉลี่ยของราคาสูงสุด ต่ำสุด และราคาปิด) เบี่ยงห่างจากค่าเฉลี่ยของ 20 แท่งล่าสุดไปไกลแค่ไหน สูตรคิดรวมช่วงแกว่งปกติของราคาไว้ด้วย ค่าใกล้ 0 คือราคาป้วนเปี้ยนแถวค่าเฉลี่ย ส่วนค่าติดลบลึก ๆ คือหลุดลงต่ำกว่าโซนปกติไปมากแล้ว
สัญญาณติดเมื่อไหร่? — เกณฑ์ของ BaroBara
ติดเมื่อค่า CCI ที่คำนวณจาก 20 แท่งล่าสุดลงต่ำกว่า -100
เทรดเดอร์มักตีความยังไง
ต่ำกว่า -100 คือโซนที่ราคาหลุดออกจากเส้นทางที่เคยเดินไปทางล่างเยอะมาก เทรดเดอร์หลายคนเลยหวังการเด้งกลับเข้าหาค่าเฉลี่ย แนวคิดเบื้องหลังคือประมาณว่า "ลงเร็วลงแรงขนาดนี้ เดี๋ยวก็ต้องได้พักสักรอบแหละ"
ข้อควรระวัง
ในเทรนด์ขาลงแรง ๆ CCI แช่อยู่ใต้ -100 ได้นานโดยราคายังลงต่อเรื่อย ๆ ชื่อ "oversold" ไม่ได้การันตีว่าของถูกแล้ว มันแค่บอกว่า "หลุดจากโซนปกติ" เท่านั้น ส่วนแรงขายหมดแรงจริงหรือยัง ต้องไปเช็กแยกต่างหาก
ข้อมูลจริงบอกว่าอะไร? (BTC 1d)
โดยทั่วไปมักอ่านว่าเป็นสัญญาณเด้งขึ้น (ขาขึ้น) — แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือของจริงเป็นยังไง สัญญาณนี้เคยติดบน BTC 1d มาแล้ว 23 ครั้ง และใน 23 ครั้งล่าสุด ราคาแตะเป้าเล็ก (+0.25%) ก่อน ประมาณ 52% ของครั้งทั้งหมด ถ้าขยายเป้าเป็น ±1% จะอยู่ที่ประมาณ 52% นี่คือความน่าจะเป็นในอดีต ไม่ใช่การรับประกันทิศทาง — และเปลี่ยนไปตามสภาวะตลาดด้วย
ความน่าจะเป็นและค่าคาดหวังตามเป้า — เมื่อตั้งเป้ากับจุดตัดขาดทุนเท่ากัน (±)
ใช้เกณฑ์เดียวกับ BaroBara เป๊ะ ๆ: +X% กับ −X% ฝั่งไหนโดนแตะก่อน ตั้งเป้าและจุดตัดขาดทุนเป็น % เท่ากัน อัตราชนะคือสัดส่วนที่ฝั่งบวก (+X%) โดนแตะก่อน
| เป้า = ตัดขาดทุน (±) | อัตราชนะ (แตะ + ก่อน) | EV (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) |
|---|---|---|
| ±0.25% | 52% | +0.01% |
| ±0.5% | 57% | +0.07% |
| ±0.75% | 52% | +0.03% |
| ±1% | 52% | +0.04% |
| ±1.5% | 43% | -0.21% |
| ±2% | 30% | -0.80% |
แยกตามสภาวะตลาด (regime)
⚠️ ตารางด้านล่างใช้เกณฑ์ต่างจากตารางสมมาตร (±) ด้านบน — เป้าเล็ก +0.25% แต่จุดตัดขาดทุนกว้าง −5.0% (รวมค่าธรรมเนียม) เป้าเล็กทำให้อัตราชนะดูสูงแต่ EV มักติดลบ — นี่แหละจุดที่กลุ่มใบ้เทรดซ่อนไว้ และสัญญาณเดียวกันก็ให้ผลต่างกันในแต่ละสภาวะตลาด
| สภาวะตลาด | อัตราชนะ (เป้า +0.25%) | EV (ตัดขาดทุน −5.0%) | ตัวอย่าง |
|---|---|---|---|
| ตลาดขาลง | 64% | -1.70% | N=14 |
| ไซด์เวย์ | 50% | -2.45% | N=8 |
ตัวอย่างที่เกิดล่าสุด
ครั้งล่าสุด ๆ ที่สัญญาณนี้ติด ราคาขยับไปเท่าไหร่จริง ๆ (MFE = การเคลื่อนไหวที่เป็นคุณสูงสุด)
| วันที่ | MFE | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|
| 2025-04-06 | 0.0% | — 🔴 โดนตัดขาดทุน |
| 2025-06-21 | 4.93% | ✅ ถึงเป้า |
| 2025-11-03 | 0.0% | — 🔴 โดนตัดขาดทุน |
| 2025-11-14 | 3.77% | ✅ ถึงเป้า 🔴 โดนตัดขาดทุน |
| 2025-12-17 | 3.31% | ✅ ถึงเป้า |
| 2025-12-25 | 8.82% | ✅ ถึงเป้า |
| 2026-01-30 | 0.0% | — 🔴 โดนตัดขาดทุน |
| 2026-03-27 | 1.29% | ✅ ถึงเป้า 🔴 โดนตัดขาดทุน |
สรุปฟรีทุกเช้า: ความร้อนตลาดและชุดสัญญาณกราฟ — ความน่าจะเป็นที่ตรงไปตรงมา ไม่ใช่การทำนาย