RSI oversold คืออะไร? — อธิบายสัญญาณกราฟ
RSI เป็นอินดิเคเตอร์ที่เทียบแรงขึ้นกับแรงลงของราคาในช่วง 14 แท่งล่าสุด แล้วสรุปออกมาเป็นตัวเลขเดียวระหว่าง 0 ถึง 100 ถ้าฝั่งขึ้นแรงกว่าเลขจะเอียงไปทาง 100 ถ้าฝั่งลงแรงกว่าก็เอียงไปทาง 0 พูดง่าย ๆ คือเหมือนปรอทวัดไข้ว่าช่วงนี้ตลาดถูกเทขายหรือถูกไล่ซื้อข้างเดียวแค่ไหน
สัญญาณติดเมื่อไหร่? — เกณฑ์ของ BaroBara
บน Barobara สัญญาณนี้จะติดขึ้นเมื่อ RSI ที่คำนวณจาก 14 แท่งลงมาต่ำกว่า 30
เทรดเดอร์มักตีความยังไง
เทรดเดอร์จำนวนมากมองว่าโซนต่ำกว่า 30 คือช่วงที่ "ถูกขายหนักเกินไปในเวลาสั้น ๆ" แรงขายเริ่มอ่อนล้าแล้ว เลยหวังกันว่าราคาอาจเด้งกลับสักรอบ จึงเป็นสัญญาณยอดนิยมของคนที่คอยหาจังหวะเด้ง
ข้อควรระวัง
ในตลาดขาลงแรง ๆ RSI อาจแช่อยู่ในโซน oversold ได้นานโดยที่ราคายังไหลลงต่อเรื่อย ๆ ต่ำกว่า 30 ไม่ได้แปลว่า "เดี๋ยวเด้งแน่" — มันบอกแค่ว่ามีการขายไปเยอะแล้วเท่านั้น ควรไปดูสถิติย้อนหลังเองว่าที่ผ่านมาสัญญาณนี้ได้ผลจริงบ่อยแค่ไหน
ข้อมูลจริงบอกว่าอะไร? (BTC 1d)
โดยทั่วไปมักอ่านว่าเป็นสัญญาณเด้งขึ้น (ขาขึ้น) — แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือของจริงเป็นยังไง สัญญาณนี้เคยติดบน BTC 1d มาแล้ว 35 ครั้ง และใน 35 ครั้งล่าสุด ราคาแตะเป้าเล็ก (+0.25%) ก่อน ประมาณ 57% ของครั้งทั้งหมด ถ้าขยายเป้าเป็น ±1% จะอยู่ที่ประมาณ 49% นี่คือความน่าจะเป็นในอดีต ไม่ใช่การรับประกันทิศทาง — และเปลี่ยนไปตามสภาวะตลาดด้วย
ความน่าจะเป็นและค่าคาดหวังตามเป้า — เมื่อตั้งเป้ากับจุดตัดขาดทุนเท่ากัน (±)
ใช้เกณฑ์เดียวกับ BaroBara เป๊ะ ๆ: +X% กับ −X% ฝั่งไหนโดนแตะก่อน ตั้งเป้าและจุดตัดขาดทุนเป็น % เท่ากัน อัตราชนะคือสัดส่วนที่ฝั่งบวก (+X%) โดนแตะก่อน
| เป้า = ตัดขาดทุน (±) | อัตราชนะ (แตะ + ก่อน) | EV (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) |
|---|---|---|
| ±0.25% | 57% | +0.03% |
| ±0.5% | 63% | +0.13% |
| ±0.75% | 60% | +0.15% |
| ±1% | 49% | -0.02% |
| ±1.5% | 49% | -0.03% |
| ±2% | 43% | -0.28% |
แยกตามสภาวะตลาด (regime)
⚠️ ตารางด้านล่างใช้เกณฑ์ต่างจากตารางสมมาตร (±) ด้านบน — เป้าเล็ก +0.25% แต่จุดตัดขาดทุนกว้าง −5.0% (รวมค่าธรรมเนียม) เป้าเล็กทำให้อัตราชนะดูสูงแต่ EV มักติดลบ — นี่แหละจุดที่กลุ่มใบ้เทรดซ่อนไว้ และสัญญาณเดียวกันก็ให้ผลต่างกันในแต่ละสภาวะตลาด
| สภาวะตลาด | อัตราชนะ (เป้า +0.25%) | EV (ตัดขาดทุน −5.0%) | ตัวอย่าง |
|---|---|---|---|
| ตลาดขาลง | 59% | -1.97% | N=27 |
ตัวอย่างที่เกิดล่าสุด
ครั้งล่าสุด ๆ ที่สัญญาณนี้ติด ราคาขยับไปเท่าไหร่จริง ๆ (MFE = การเคลื่อนไหวที่เป็นคุณสูงสุด)
| วันที่ | MFE | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|
| 2023-08-17 | 0.79% | ✅ ถึงเป้า |
| 2024-06-24 | 5.92% | ✅ ถึงเป้า 🔴 โดนตัดขาดทุน |
| 2024-07-04 | 0.0% | — 🔴 โดนตัดขาดทุน |
| 2024-08-05 | 16.15% | ✅ ถึงเป้า |
| 2025-02-25 | 0.0% | — 🔴 โดนตัดขาดทุน |
| 2025-11-17 | 1.76% | ✅ ถึงเป้า 🔴 โดนตัดขาดทุน |
| 2025-11-19 | 0.0% | — 🔴 โดนตัดขาดทุน |
| 2026-01-31 | 0.87% | ✅ ถึงเป้า 🔴 โดนตัดขาดทุน |