Williams %R overbought คืออะไร? — อธิบายสัญญาณกราฟ
อินดิเคเตอร์นี้บอกตำแหน่งราคาปัจจุบันเทียบกับจุดสูงสุดล่าสุด บนสเกลจาก 0 ลงไปถึง -100 ถ้าราคาตอนนี้เท่ากับราคาสูงสุดล่าสุดจะได้ 0 เท่ากับราคาต่ำสุดล่าสุดจะได้ -100 อยู่ระหว่างกลางก็ได้ค่ากลาง ๆ ตามสัดส่วน
สัญญาณติดเมื่อไหร่? — เกณฑ์ของ BaroBara
ติดเมื่อ Williams %R จากกรอบ 14 แท่งล่าสุดขึ้นมาเหนือ -20 แปลว่าราคาอยู่ใต้จุดสูงสุดล่าสุดแค่นิดเดียว คืออยู่ในโซนบน 20% ของกรอบ
เทรดเดอร์มักตีความยังไง
ราคาขึ้นมาจ่อยอดขนาดนี้ หลายคนเลยอ่านว่าเป็นภาวะ "ร้อนแรงระยะสั้น" และคาดว่าการขึ้นอาจชะงักหรือคายกำไรคืนบางส่วน บางคนก็ใช้เป็นไม้บรรทัดวัดว่าตอนนี้ของวิ่งมาไกลเกินกว่าจะเพิ่งกระโดดเข้าหรือเปล่า
ข้อควรระวัง
ในตลาดที่ทำจุดสูงใหม่ต่อเนื่อง การที่ค่านี้ค้างเหนือ -20 นาน ๆ คือเรื่องธรรมชาติมาก ยิ่งเทรนด์แรงสัญญาณยิ่งติดยาว และไม่ได้ตามมาด้วยการลงทุกครั้ง อีกทั้งมันคือสูตรเดียวกับ "Stoch overbought" ในทางปฏิบัติ ต่อให้สองสัญญาณติดพร้อมกันก็นับเป็นหลักฐานอิสระจากกันไม่ได้
ข้อมูลจริงบอกว่าอะไร? (BTC 1d)
โดยทั่วไปมักอ่านว่าเป็นสัญญาณปรับตัวลง — แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือของจริงเป็นยังไง สัญญาณนี้เคยติดบน BTC 1d มาแล้ว 48 ครั้ง และใน 48 ครั้งล่าสุด ราคาแตะเป้าเล็ก (+0.25%) ก่อน ประมาณ 60% ของครั้งทั้งหมด ถ้าขยายเป้าเป็น ±1% จะอยู่ที่ประมาณ 60% นี่คือความน่าจะเป็นในอดีต ไม่ใช่การรับประกันทิศทาง — และเปลี่ยนไปตามสภาวะตลาดด้วย
ความน่าจะเป็นและค่าคาดหวังตามเป้า — เมื่อตั้งเป้ากับจุดตัดขาดทุนเท่ากัน (±)
ใช้เกณฑ์เดียวกับ BaroBara เป๊ะ ๆ: +X% กับ −X% ฝั่งไหนโดนแตะก่อน ตั้งเป้าและจุดตัดขาดทุนเป็น % เท่ากัน อัตราชนะคือสัดส่วนที่ฝั่งบวก (+X%) โดนแตะก่อน
| เป้า = ตัดขาดทุน (±) | อัตราชนะ (แตะ + ก่อน) | EV (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) |
|---|---|---|
| ±0.25% | 60% | +0.05% |
| ±0.5% | 48% | -0.02% |
| ±0.75% | 50% | +0.00% |
| ±1% | 60% | +0.20% |
| ±1.5% | 56% | +0.18% |
| ±2% | 56% | +0.24% |
แยกตามสภาวะตลาด (regime)
⚠️ ตารางด้านล่างใช้เกณฑ์ต่างจากตารางสมมาตร (±) ด้านบน — เป้าเล็ก +0.25% แต่จุดตัดขาดทุนกว้าง −5.0% (รวมค่าธรรมเนียม) เป้าเล็กทำให้อัตราชนะดูสูงแต่ EV มักติดลบ — นี่แหละจุดที่กลุ่มใบ้เทรดซ่อนไว้ และสัญญาณเดียวกันก็ให้ผลต่างกันในแต่ละสภาวะตลาด
| สภาวะตลาด | อัตราชนะ (เป้า +0.25%) | EV (ตัดขาดทุน −5.0%) | ตัวอย่าง |
|---|---|---|---|
| ไซด์เวย์ | 74% | -1.21% | N=19 |
| ตลาดขาขึ้น | 55% | -2.21% | N=22 |
ตัวอย่างที่เกิดล่าสุด
ครั้งล่าสุด ๆ ที่สัญญาณนี้ติด ราคาขยับไปเท่าไหร่จริง ๆ (MFE = การเคลื่อนไหวที่เป็นคุณสูงสุด)
| วันที่ | MFE | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|
| 2025-07-16 | 2.87% | ✅ ถึงเป้า 🔴 โดนตัดขาดทุน |
| 2025-08-09 | 8.88% | ✅ ถึงเป้า 🔴 โดนตัดขาดทุน |
| 2025-08-12 | 0.0% | — 🔴 โดนตัดขาดทุน |
| 2025-09-07 | 0.0% | — 🔴 โดนตัดขาดทุน |
| 2025-10-06 | 64.29% | ✅ ถึงเป้า |
| 2026-01-02 | 1.93% | ✅ ถึงเป้า 🔴 โดนตัดขาดทุน |
| 2026-02-14 | 0.0% | — 🔴 โดนตัดขาดทุน |
| 2026-03-16 | 13.47% | ✅ ถึงเป้า |
สรุปฟรีทุกเช้า: ความร้อนตลาดและชุดสัญญาณกราฟ — ความน่าจะเป็นที่ตรงไปตรงมา ไม่ใช่การทำนาย