Williams %R oversold คืออะไร? — อธิบายสัญญาณกราฟ
Williams %R วัดว่าราคาตอนนี้ห่างจากจุดสูงสุดล่าสุดลงมาแค่ไหน จุดเด่นคือสเกลแปลก ๆ ที่วิ่งจาก 0 ถึง -100 ถ้าใกล้ 0 แปลว่าราคาอยู่ติดจุดสูงสุดล่าสุด ถ้าใกล้ -100 แปลว่าอยู่ติดจุดต่ำสุดล่าสุด
สัญญาณติดเมื่อไหร่? — เกณฑ์ของ BaroBara
Barobara จะติดสัญญาณนี้เมื่อ Williams %R ที่คำนวณจากกรอบสูงสุด-ต่ำสุดของ 14 แท่งล่าสุดลงต่ำกว่า -80
เทรดเดอร์มักตีความยังไง
ต่ำกว่า -80 แปลว่าราคาแนบอยู่กับโซนต่ำสุดล่าสุดพอดี หลายคนอ่านว่า "แรงขายน่าจะระบายไปเยอะพอสมควรแล้ว" เลยใช้เป็นจุดเฝ้าดูโอกาสเด้งระยะสั้น
ข้อควรระวัง
Williams %R โดยเนื้อแท้คือ Stochastic ที่กลับหัวลงมา สูตรแทบเหมือนกันเป๊ะ ดังนั้นบน Barobara สัญญาณนี้กับ "Stoch oversold" มักติดพร้อมกันแทบทุกครั้ง — ติดคู่กันไม่ได้แปลว่าหลักฐานหนักขึ้นสองเท่า และในช่วงดิ่งแรง ค่าอาจค้างต่ำกว่า -80 โดยที่จุดต่ำสุดยังทำ new low ต่ำลงไปเรื่อย ๆ
ข้อมูลจริงบอกว่าอะไร? (BTC 1d)
โดยทั่วไปมักอ่านว่าเป็นสัญญาณเด้งขึ้น (ขาขึ้น) — แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือของจริงเป็นยังไง สัญญาณนี้เคยติดบน BTC 1d มาแล้ว 200 ครั้ง และใน 200 ครั้งล่าสุด ราคาแตะเป้าเล็ก (+0.25%) ก่อน ประมาณ 50% ของครั้งทั้งหมด ถ้าขยายเป้าเป็น ±1% จะอยู่ที่ประมาณ 49% นี่คือความน่าจะเป็นในอดีต ไม่ใช่การรับประกันทิศทาง — และเปลี่ยนไปตามสภาวะตลาดด้วย
ความน่าจะเป็นและค่าคาดหวังตามเป้า — เมื่อตั้งเป้ากับจุดตัดขาดทุนเท่ากัน (±)
ใช้เกณฑ์เดียวกับ BaroBara เป๊ะ ๆ: +X% กับ −X% ฝั่งไหนโดนแตะก่อน ตั้งเป้าและจุดตัดขาดทุนเป็น % เท่ากัน อัตราชนะคือสัดส่วนที่ฝั่งบวก (+X%) โดนแตะก่อน
| เป้า = ตัดขาดทุน (±) | อัตราชนะ (แตะ + ก่อน) | EV (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) |
|---|---|---|
| ±0.25% | 50% | +0.00% |
| ±0.5% | 48% | -0.02% |
| ±0.75% | 50% | +0.00% |
| ±1% | 49% | -0.02% |
| ±1.5% | 48% | -0.06% |
| ±2% | 47% | -0.12% |
แยกตามสภาวะตลาด (regime)
⚠️ ตารางด้านล่างใช้เกณฑ์ต่างจากตารางสมมาตร (±) ด้านบน — เป้าเล็ก +0.25% แต่จุดตัดขาดทุนกว้าง −5.0% (รวมค่าธรรมเนียม) เป้าเล็กทำให้อัตราชนะดูสูงแต่ EV มักติดลบ — นี่แหละจุดที่กลุ่มใบ้เทรดซ่อนไว้ และสัญญาณเดียวกันก็ให้ผลต่างกันในแต่ละสภาวะตลาด
| สภาวะตลาด | อัตราชนะ (เป้า +0.25%) | EV (ตัดขาดทุน −5.0%) | ตัวอย่าง |
|---|---|---|---|
| ตลาดขาลง | 74% | -1.17% | N=94 |
| ไซด์เวย์ | 84% | -0.65% | N=70 |
| ตลาดขาขึ้น | 80% | -0.88% | N=35 |
ตัวอย่างที่เกิดล่าสุด
ครั้งล่าสุด ๆ ที่สัญญาณนี้ติด ราคาขยับไปเท่าไหร่จริง ๆ (MFE = การเคลื่อนไหวที่เป็นคุณสูงสุด)
| วันที่ | MFE | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|
| 2026-02-23 | 14.53% | ✅ ถึงเป้า |
| 2026-03-26 | 0.52% | ✅ ถึงเป้า 🔴 โดนตัดขาดทุน |
| 2026-05-16 | 0.58% | ✅ ถึงเป้า |
| 2026-05-22 | 3.36% | ✅ ถึงเป้า 🔴 โดนตัดขาดทุน |
| 2026-05-27 | 0.19% | — 🔴 โดนตัดขาดทุน |
| 2026-06-01 | 0.0% | — 🔴 โดนตัดขาดทุน |
| 2026-06-09 | 9.01% | ✅ ถึงเป้า |
| 2026-06-25 | 4.02% | ✅ ถึงเป้า |