윌리엄스 과매수(Williams %R overbought)란? — 차트 신호 설명

최근 고점 대비 지금 가격의 위치를 0에서 -100 사이 숫자로 보여주는 지표가 윌리엄스 %R이에요. 지금 가격이 최근 최고가와 같으면 0, 최근 최저가와 같으면 -100이 되고, 그 사이면 비율대로 중간 어딘가의 값이 나와요.

언제 켜지나요? — 바로바라 기준

최근 캔들 14개 범위로 계산한 윌리엄스 %R이 -20보다 위로 올라오면 켜져요. 지금 가격이 최근 고점 바로 아래, 범위의 위쪽 20% 안에 들어와 있다는 뜻이에요.

트레이더들은 어떻게 읽나요?

고점 코앞까지 올라온 상태라 '단기 과열'로 보고, 상승이 잠시 멈추거나 일부 되돌아갈 수 있다고 기대하는 사람이 많아요. 지금 들어가기엔 이미 많이 오른 자리인지 가늠하는 잣대로도 쓰여요.

주의할 점

새 고점을 계속 갈아치우는 상승장에서는 이 값이 -20 위에 오래 머무는 게 오히려 자연스러워요. 추세가 강할수록 신호가 계속 켜져 있는데, 그때마다 하락이 온 건 아니에요. 또 '스토캐 과매수'와 사실상 같은 계산이라 두 신호가 같이 켜져도 별개의 근거로 보긴 어려워요.

실제 데이터로 보면? (BTC 1d)

통념은 위처럼 하락 신호로 읽지만, 실제로 어땠는지가 더 중요하겠죠. 이 신호는 BTC 1d봉에서 과거 49번 떴고, 그중 최근 49번을 보면 작은 목표(+0.25%)에 먼저 닿은 경우가 약 57%였어요. 목표를 ±1%로 키우면 약 51%가 돼요. 방향 보장이 아니라 과거에 이랬다는 확률이고, 시장 상황 따라 달라져요.

목표별 확률과 기대값 — 목표·손절 똑같이(±) 잡았을 때

바로바라 기준 그대로예요: +X%와 −X% 중 어느 쪽에 먼저 닿았나. 즉 목표가와 손절가를 같은 %로 대칭으로 잡은 경우고, 승률은 그중 위쪽(+X%)에 먼저 닿은 비율이에요.

시장 상황(레짐)별로 나눠보면

⚠️ 아래 표는 위 대칭(±) 표와 잣대가 달라요 — 목표를 +0.25%로 작게, 손절을 −5.0%로 크게 잡은 경우(수수료 포함)예요. 목표가 작아 승률은 높아 보여도 EV(기대값)는 마이너스인 게 많죠 — 이게 리딩방이 숨기는 지점이에요. 같은 신호도 장세마다 달라지고요.

최근 발생 사례

최근 이 신호가 떴을 때 실제로 얼마나 움직였는지예요(MFE=최대 유리 이동).

매일 아침 과열도·차트 조합 브리핑 — 예측이 아니라 정직한 확률이에요