윌리엄스 과매도(Williams %R oversold)란? — 차트 신호 설명

윌리엄스 %R은 지금 가격이 최근 고점에서 얼마나 멀어졌는지를 재는 지표예요. 숫자가 0에서 -100 사이로 나오는 게 특징인데, 0에 가까우면 최근 고점 바로 근처, -100에 가까우면 최근 저점 바로 근처라는 뜻이에요.

언제 켜지나요? — 바로바라 기준

최근 캔들 14개의 고점~저점 범위로 계산한 윌리엄스 %R이 -80보다 더 낮아지면 바로바라가 이 신호를 켜요.

트레이더들은 어떻게 읽나요?

-80 아래는 가격이 최근 저점에 바짝 붙어 있다는 뜻이라, '팔 사람은 어느 정도 판 상태'로 보고 단기 반등이 나올 자리를 찾는 참고로 삼는 트레이더가 많아요.

주의할 점

윌리엄스 %R은 스토캐스틱과 사실상 같은 계산을 뒤집어 놓은 지표라서, 바로바라에서 '스토캐 과매도'와 이 신호는 거의 항상 같이 켜져요. 둘 다 켜졌다고 근거가 두 배가 되는 건 아니에요. 그리고 하락이 가파른 구간에서는 -80 아래에 머문 채로 저점이 계속 낮아지기도 해요.

실제 데이터로 보면? (BTC 4h)

통념은 위처럼 반등(상승) 신호로 읽지만, 실제로 어땠는지가 더 중요하겠죠. 이 신호는 BTC 4h봉에서 과거 1146번 떴고, 그중 최근 300번을 보면 작은 목표(+0.25%)에 먼저 닿은 경우가 약 47%였어요. 목표를 ±1%로 키우면 약 41%가 돼요. 방향 보장이 아니라 과거에 이랬다는 확률이고, 시장 상황 따라 달라져요.

목표별 확률과 기대값 — 목표·손절 똑같이(±) 잡았을 때

바로바라 기준 그대로예요: +X%와 −X% 중 어느 쪽에 먼저 닿았나. 즉 목표가와 손절가를 같은 %로 대칭으로 잡은 경우고, 승률은 그중 위쪽(+X%)에 먼저 닿은 비율이에요.

시장 상황(레짐)별로 나눠보면

⚠️ 아래 표는 위 대칭(±) 표와 잣대가 달라요 — 목표를 +0.25%로 작게, 손절을 −3.0%로 크게 잡은 경우(수수료 포함)예요. 목표가 작아 승률은 높아 보여도 EV(기대값)는 마이너스인 게 많죠 — 이게 리딩방이 숨기는 지점이에요. 같은 신호도 장세마다 달라지고요.

최근 발생 사례

최근 이 신호가 떴을 때 실제로 얼마나 움직였는지예요(MFE=최대 유리 이동).

매일 아침 과열도·차트 조합 브리핑 — 예측이 아니라 정직한 확률이에요