Backtest
Un backtest es una especie de juego de máquina del tiempo. Defines una regla — “compro cuando pase esto, vendo cuando pase esto otro” —, vuelves al gráfico histórico, supones que operaste como una máquina siguiendo esa regla al pie de la letra y sumas todos los resultados. Como se cuenta con datos y no con intuición o memoria, evita la trampa del recuerdo selectivo del tipo “si hubiera comprado ahí, habría ganado”.
Por ejemplo, supongamos que hacemos un backtest de la regla “comprar cuando el RSI baje de 30 y vender 24 horas después”. Si en dos años de velas de 1 hora esa señal apareció 500 veces y en 260 de ellas el precio estaba más arriba 24 horas después, la tasa de acierto es del 52%. Lanzar una moneda da 50%, así que descubrimos que esta regla es apenas un poquito mejor que la moneda.
No basta con mirar la tasa de acierto. Hay que calcular también cuánto se gana al acertar y cuánto se pierde al fallar. Con 52% de aciertos, si la regla gana 1% cuando acierta y pierde 2% cuando falla, la cuenta se achica. Y si además restas la comisión de cada operación, una ventaja delgada puede desaparecer por completo.
Hay tres causas clásicas por las que un backtest se arruina. Primera, la filtración de información del futuro: si usas datos que en ese momento no podías conocer (por ejemplo, el cierre de una vela antes de que quedara confirmado), los resultados se inflan artificialmente. Segunda, omitir comisiones y ejecución: en la realidad se pagan comisiones y no siempre te ejecutan al precio que quieres; si eso se omite, salen números demasiado optimistas. Tercera, muestras insuficientes: si la señal apareció solo 10 veces en el pasado, hasta un 70% de aciertos puede ser pura casualidad.
Por eso el uso honesto del backtest no es “demostrar que con esta regla se gana”, sino verificar con números las creencias sin fundamento. Cuando escuches algo como “si está en sobreventa, rebota”, se trata de contar qué pasó realmente en el pasado y mirar esa distribución. Mientras no olvides que es un registro del pasado y no una predicción del futuro, es el mejor ejercicio para que un principiante aprenda a distinguir entre mitos y datos.
What the data actually shows
El catálogo de setups de Barobara y las páginas /odds son justamente resultados de backtests. Publicamos tal cual cuántas veces aparecieron en el pasado las señales más usadas en el gráfico de Bitcoin y en qué porcentaje de los casos el precio subió después; adelantando la conclusión, en la mayoría de las señales las subidas y bajadas posteriores quedan casi mitad y mitad. Por ejemplo, en RSI en sobreventa (1 hora) puedes comprobar cuánto difiere la creencia “sobreventa = rebote” de los números reales. Cuánto recortan las comisiones el resultado se ve en la página de comisiones.Common misconceptions
“Si el backtest tiene una tasa de acierto alta, se gana dinero” es un malentendido común. La tasa de acierto solo cuenta cuántas veces acertaste; no dice cuánto ganas al acertar ni cuánto pierdes al fallar. Una regla con 90% de aciertos puede dejar la cuenta en negativo si una de cada diez veces pierde en grande.
“Funcionó en el pasado, así que funcionará en el futuro” también es una idea peligrosa. Cuando cambia el ánimo del mercado, es común que reglas que funcionaban dejen de hacerlo. Un backtest no es una garantía: es solo un registro del pasado.
FAQ
Q. ¿Hace falta saber programar para hacer un backtest?
Para hacerlo por tu cuenta se necesita programación, pero basta con empezar mirando resultados ya calculados. Primero revisa recursos que publiquen los resultados históricos de cada señal, como las páginas /odds de Barobara, y cuando lo intentes tú, pon especial cuidado en incluir las comisiones y en reunir suficientes casos.
Q. ¿Una tasa de acierto del 52% en un backtest es buena?
Es un nivel casi indistinguible de lanzar una moneda (50%), y una ventaja que puede esfumarse al restar comisiones. Además, si hay pocos casos, esa diferencia de 2 puntos puede ser pura casualidad. No mires solo la tasa de acierto: revisa también el número de casos, el tamaño de las ganancias y pérdidas, y las comisiones.