돌파(브레이크아웃)
가격이 한동안 일정한 범위 안에서만 오르내리는 때가 있어요. 예를 들어 비트코인이 몇 주째 9,700만 원~1억 원 사이에 갇혀서, 1억 원 근처만 가면 밀리기를 반복한다고 해볼게요. 그러다 어느 날 1억 150만 원까지 치고 올라가 그 위에서 캔들이 마감되면 — 그게 돌파예요. 갇혀 있던 상자의 천장을 뚫고 나간 거죠.
돌파를 기대 섞인 눈으로 보는 논리는 이래요. 저항선 근처에는 '오르면 팔겠다'는 물량이 쌓여 있는데, 그걸 다 소화하고도 가격이 올라섰다는 건 사려는 힘이 그만큼 셌다는 뜻이라는 거예요. 게다가 그 위로는 한동안 거래가 없던 구간이라 막는 물량도 적으니, 움직임이 커질 수 있다고 보는 거죠.
문제는 가짜 돌파예요. 경계를 살짝 넘어서 돌파를 기다리던 사람들을 불러들인 다음, 방향을 홱 틀어 도로 범위 안으로 — 심지어 반대쪽으로 — 내려가는 움직임이 실제로 자주 나와요. 트레이더들이 '속임수', '휩쏘'라고 부르는 패턴이에요. 돌파 순간에 따라 산 사람들이 가장 아픈 자리죠.
그래서 트레이더들은 진짜와 가짜를 가리려는 나름의 기준을 만들어요. 종가로 확정될 때까지 기다리기, 거래량이 함께 터졌는지 보기, 뚫은 자리로 한 번 되돌아왔다가 다시 오르는지(리테스트) 확인하기 같은 것들이에요. 다만 어떤 기준도 확실하지 않고, 기다릴수록 진입은 늦어지는 트레이드오프가 있어요.
하방 이탈도 논리는 똑같아요. 여러 번 버텨주던 지지선이나 최근 최저가가 무너지면 '받치던 힘이 소진됐다'고 읽고 하락이 이어질까 경계하는 거예요. 물론 이쪽에도 가짜 이탈이 있어요 — 아래로 살짝 무너뜨려 겁먹은 물량을 털어낸 뒤 되올라가는 경우요.
실제 데이터로 보면
바로바라는 돌파류 신호가 과거에 떴을 때 그 뒤 가격이 실제로 어땠는지를 조건 그대로 세어 공개해요 — 20봉 신고가 돌파(1시간봉), 20봉 신저가 이탈(1시간봉), 그리고 조용하던 밴드가 눌렸다 터지는 밴드압축+상방(1시간봉)까지요. 결과 분포는 대체로 반반에서 크게 벗어나지 않아요. 그리고 한 가지 꼭 알아둘 것 — 목표 폭을 좁게 잡을수록 승률은 올라가지만 평균 손익은 나빠질 수 있어요. 승률 숫자만 보지 말고 손익 크기와 수수료까지 함께 봐야 해요. 신호별 비교는 셋업 카탈로그에서 할 수 있어요.
흔한 오해
"돌파 순간에 올라타면 급등 초입을 잡는 거다?" 실제로는 넘자마자 되돌아오는 가짜 돌파가 흔해서, 돌파 추격이 오히려 단기 고점 매수가 되는 일이 많아요. 과거 분포를 보면 돌파 뒤 결과는 한쪽으로 크게 쏠리지 않아요.
"거래량이 터진 돌파는 확실하다?" 거래량 동반이 신뢰도를 높인다는 통념이 있지만, 거래량이 많았다는 건 그 자리에서 판 사람도 많았다는 뜻이에요. 통념은 통념일 뿐, 실제 확률은 데이터로 세어 봐야 알 수 있어요.
자주 묻는 질문
Q. 가짜 돌파는 미리 구별할 수 있나요?
확실하게 미리 구별하는 방법은 없어요. 종가 확정을 기다리거나 리테스트를 확인하는 식의 보조 기준이 쓰이지만, 각각 진입이 늦어지는 대가가 따라요. 어떤 기준이든 확률을 다루는 문제이지 정답을 찾는 문제가 아니에요.
Q. 돌파 신호 승률이 50% 근처면 쓸모없는 건가요?
승률만으로는 판단할 수 없어요. 이길 때 얼마나 벌고 질 때 얼마나 잃는지(손익비)와 수수료까지 합쳐야 실제 기대값이 나와요. 승률이 높아도 기대값이 마이너스인 조합이 얼마든지 있어요.