스토캐스틱
스토캐스틱의 질문은 단순해요. '지금 가격이 최근 오르내림 범위에서 몇 층에 있나?' 최근 14개 캔들의 최고가와 최저가를 건물의 꼭대기와 바닥으로 놓고, 지금 종가가 그 사이 어디쯤인지를 백분율로 환산해요.
숫자로 볼게요. 최근 14개 캔들의 최고가가 1억 200만 원, 최저가가 9,800만 원이고 지금 가격이 9,900만 원이라면, 전체 범위 400만 원 중 바닥에서 100만 원 올라온 위치니까 스토캐스틱은 25예요. 가격이 최저가와 같으면 0, 최고가와 같으면 100이 돼요.
흔한 읽기 방식은 이래요. 20 아래면 '최근 범위의 바닥 쪽 20%까지 눌렸으니 반등이 나올 수 있다', 80 위면 '천장 근처까지 올라왔으니 쉬어갈 수 있다'. 특히 가격이 옆으로 오가는 횡보장에서 범위의 위아래를 오가는 리듬을 잡는 용도로 인기가 많아요.
RSI와 헷갈리기 쉬운데 재는 게 달라요. RSI는 오른 힘과 내린 힘의 세기 비교이고, 스토캐스틱은 범위 안에서의 위치예요. 그래서 가격이 좁은 범위 바닥에 가만히 있으면 RSI는 중간값인데 스토캐스틱만 바닥에 붙어 있는 식으로 둘이 따로 노는 경우도 있어요. 다만 급등·급락 때는 둘이 거의 같이 움직여요.
가장 큰 약점은 추세장이에요. 하락 추세에서는 범위 자체가 계속 아래로 밀리기 때문에, 스토캐스틱이 20 아래에 몇 날 며칠 붙어 있는 채로 가격이 계속 빠져요. '20 아래 = 곧 반등'으로 읽으면 추세장 내내 반복해서 틀리게 돼요. 참고로 차트 앱마다 원래 값(%K)을 매끄럽게 다듬은 슬로우 스토캐스틱을 보여주기도 해서, 앱에 따라 숫자가 조금씩 다를 수 있어요.
실제 데이터로 보면
스토캐스틱 20 아래에서 사면 정말 반등을 잡을 수 있을까요? 바로바라는 비트코인 차트에서 이 신호가 켜진 과거 사례 전체의 결과 분포를 공개해요. 대체로 반반에 가깝고, 방향을 맞히는 마법 같은 건 없었어요. 스토캐스틱 과매도(1시간봉) 실제 결과, 스토캐스틱 과매수(1시간봉) 실제 결과. 한 가지 팁: 윌리엄스 %R이라는 지표는 스토캐스틱과 사실상 같은 계산을 뒤집어 놓은 것이라 거의 항상 같이 켜져요. 두 신호가 동시에 떴다고 근거가 두 배가 되는 건 아니에요. 다른 신호와의 비교는 셋업 카탈로그에서 볼 수 있어요.흔한 오해
'20 아래에서 사고 80 위에서 팔면 번다'는 공식처럼 퍼져 있지만, 이 방식은 가격이 일정 범위 안에서 오가는 횡보장 가정에서만 그럴듯해요. 추세가 생기는 순간 범위 자체가 통째로 이동하면서 신호가 계속 틀리게 돼요. 그리고 과거 데이터로 세어 보면 횡보장을 골라내는 것 자체가 어려워서, 전체 성적은 반반 근처예요. 또 하나의 오해는 '내 차트 앱과 숫자가 다르니 뭔가 잘못됐다'인데, 앱마다 %K를 그대로 쓰는지 3캔들 평균으로 다듬는지(슬로우 스토캐스틱)가 달라서 생기는 차이일 뿐이에요.
자주 묻는 질문
Q. 스토캐스틱과 RSI 중 뭐가 더 좋은 지표인가요?
재는 대상이 달라요. RSI는 최근 오르내림의 힘 비교, 스토캐스틱은 최근 범위 안에서의 위치예요. 어느 쪽도 미래 방향을 맞히는 도구가 아니라서 '더 좋은' 지표를 고르는 질문 자체가 함정에 가까워요. 바로바라에서 두 신호의 과거 성적을 나란히 비교해 볼 수 있어요.
Q. %K와 %D는 뭔가요?
%K는 위에서 설명한 원래 값이고, %D는 %K를 3캔들 평균으로 매끄럽게 다듬은 선이에요. 두 선의 교차를 신호로 쓰는 사람도 있어요. 바로바라는 다듬지 않은 원래 값(%K)을 기준으로 신호를 계산하기 때문에, 슬로우 스토캐스틱을 쓰는 앱과는 숫자가 조금 다를 수 있어요.