เบรกเอาต์ (การทะลุกรอบ)
มีบางช่วงที่ราคาแกว่งอยู่แค่ในกรอบแคบ ๆ กรอบเดิมนาน ๆ เช่น สมมติบิตคอยน์ถูกขังอยู่ระหว่าง 97–100 ล้านวอน มาหลายสัปดาห์ พอเข้าใกล้ 100 ล้านวอนทีไรก็โดนกดลงมาทุกที แล้ววันหนึ่งราคาพุ่งขึ้นไปถึง 101.5 ล้านวอน และแท่งเทียนปิดเหนือระดับนั้นได้ — นั่นแหละคือเบรกเอาต์ ราคาทะลุเพดานของกล่องที่เคยขังมันไว้ออกไปแล้ว
ตรรกะของคนที่มองเบรกเอาต์ด้วยสายตาแห่งความหวังเป็นแบบนี้ แถวแนวต้านมีของรอขายจากคนที่คิดว่า 'ถ้าขึ้นมาจะขาย' กองอยู่ การที่ราคากินออร์เดอร์พวกนั้นหมดแล้วยังยืนเหนือขึ้นไปได้ แปลว่า แรงซื้อแรงขนาดนั้น แถมเหนือขึ้นไปเป็นโซนที่ไม่ค่อยมีการซื้อขายมานาน ของที่รอขวางก็น้อย การเคลื่อนไหวเลยอาจใหญ่ขึ้นได้
ปัญหาคือ เบรกหลอก (false breakout) ราคาทะลุขอบไปนิดเดียวเพื่อดึงคนที่รอเล่นเบรกเอาต์เข้ามา แล้วหักหัวกลับลงไปในกรอบ — บางทีเลยไปฝั่งตรงข้ามด้วยซ้ำ — แบบนี้เกิดขึ้นจริงบ่อยมาก เทรดเดอร์เรียกกันว่า 'สัญญาณหลอก' หรือ 'whipsaw' คนที่ไล่ซื้อตอนจังหวะทะลุพอดีคือกลุ่มที่เจ็บหนักสุด
เทรดเดอร์เลยสร้างเกณฑ์ของตัวเองขึ้นมาเพื่อแยกของจริงของหลอก เช่น รอให้แท่งปิดยืนยันก่อน ดูว่าวอลุ่มระเบิดตามมาด้วยไหม หรือรอดูว่าราคาย้อนกลับมาทดสอบจุดที่ทะลุ (รีเทสต์) แล้วไปต่อหรือเปล่า แต่ไม่มีเกณฑ์ไหนการันตีได้ และยิ่งรอเข้าก็ยิ่งช้า เป็นเทรดออฟที่หนีไม่พ้น
ฝั่งหลุดกรอบขาลงตรรกะก็เหมือนกันเป๊ะ ถ้าแนวรับที่เคยรับอยู่หลายรอบหรือจุดต่ำสุดล่าสุดพังลงมา ก็อ่านว่า 'แรงที่เคยรับหมดลงแล้ว' และระวังว่าขาลงจะไปต่อ แน่นอนว่าฝั่งนี้ก็มีการหลุดหลอกเหมือนกัน — กดให้หลุดลงไปนิดหนึ่งเพื่อเขย่าของจากคนที่ตกใจ แล้วดึงราคากลับขึ้นไป
What the data actually shows
Barobara นับตามเงื่อนไขจริงเป๊ะ ๆ ว่าสัญญาณกลุ่มเบรกเอาต์ในอดีตเกิดแล้วราคาเป็นยังไงต่อ — ทะลุจุดสูงสุด 20 แท่ง (TF 1 ชั่วโมง), หลุดจุดต่ำสุด 20 แท่ง (TF 1 ชั่วโมง) รวมถึงกรณีแบนด์เงียบ ๆ ที่บีบตัวแล้วระเบิดอย่าง แบนด์บีบตัว+ทะลุขึ้น (TF 1 ชั่วโมง) ผลส่วนใหญ่ไม่ได้เอียงไปจากครึ่งต่อครึ่งมากนัก และมีเรื่องหนึ่งที่ต้องรู้ไว้ — ยิ่งตั้งเป้ากำไรแคบ อัตราชนะยิ่งดูสูงขึ้น แต่กำไรขาดทุนเฉลี่ยอาจแย่ลง อย่าดูแค่ตัวเลขอัตราชนะ ต้องดูขนาดกำไรขาดทุนและค่าธรรมเนียมประกอบด้วย เปรียบเทียบรายสัญญาณได้ที่แคตตาล็อกเซตอัป
Common misconceptions
"โดดขึ้นรถตอนเบรกพอดี คือการจับต้นทางขาขึ้น?" ในความเป็นจริง เบรกหลอกที่ทะลุแล้วย้อนกลับทันทีมีเยอะมาก การไล่ราคาตอนเบรกเลยกลายเป็นการซื้อที่ยอดระยะสั้นอยู่บ่อย ๆ ดูจากการแจกแจงในอดีต ผลหลังเบรกเอาต์ไม่ได้เอียงไปทางไหนชัดเจน
"เบรกที่มีวอลุ่มระเบิดคือของแท้ชัวร์?" ความเชื่อว่าวอลุ่มช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือนั้นมีอยู่ แต่วอลุ่มเยอะก็แปลว่ามีคนขายตรงนั้นเยอะเช่นกัน ความเชื่อก็คือความเชื่อ ความน่าจะเป็นจริงต้องนับจากข้อมูลเท่านั้น
FAQ
Q. เบรกหลอกดูออกล่วงหน้าได้ไหม?
ไม่มีวิธีแยกให้ชัวร์ล่วงหน้า มีเกณฑ์ช่วยอย่างการรอแท่งปิดยืนยันหรือรอรีเทสต์ แต่ทุกวิธีแลกมากับการเข้าช้าลง ไม่ว่าเกณฑ์ไหนก็เป็นเรื่องของการจัดการความน่าจะเป็น ไม่ใช่การหาคำตอบที่ถูกเป๊ะ
Q. ถ้าอัตราชนะของสัญญาณเบรกเอาต์อยู่แถว 50% แปลว่าไร้ประโยชน์ไหม?
ตัดสินจากอัตราชนะอย่างเดียวไม่ได้ ต้องรวมว่าตอนชนะได้เท่าไหร่ ตอนแพ้เสียเท่าไหร่ (อัตรากำไรต่อขาดทุน) บวกค่าธรรมเนียม ถึงจะได้ค่าคาดหวังจริง อัตราชนะสูงแต่ค่าคาดหวังติดลบก็มีให้เห็นถมไป