Стохастик
Вопрос, на который отвечает стохастик, прост: «на каком этаже недавнего диапазона сейчас цена?» Максимум последних 14 свечей — крыша здания, минимум — подвал; положение текущей цены закрытия между ними переводится в проценты.
На цифрах: максимум последних 14 свечей — 102 млн вон, минимум — 98 млн, текущая цена — 99 млн. Из всего диапазона в 4 млн цена поднялась от дна на 1 млн, значит, стохастик равен 25. Совпадает с минимумом — 0, с максимумом — 100.
Обычное прочтение такое: ниже 20 — «прижало к нижним 20% диапазона, возможен отскок», выше 80 — «почти у потолка, может взять паузу». Особенно он популярен в боковике — для ловли ритма хождения цены между границами диапазона.
Стохастик легко перепутать с RSI, но измеряют они разное. RSI — сравнение силы роста и падения, стохастик — положение внутри диапазона. Поэтому если цена тихо лежит у дна узкого диапазона, RSI может стоять посередине, а стохастик — прилипнуть к нулю: они расходятся. Впрочем, на резких взлётах и обвалах оба движутся почти одинаково.
Главная слабость — трендовый рынок. В нисходящем тренде сам диапазон постоянно сползает вниз, и стохастик может днями висеть ниже 20, пока цена продолжает падать. Читать «ниже 20 = скоро отскок» — значит ошибаться весь тренд подряд. И ещё: многие приложения показывают «медленный стохастик» — сглаженную версию исходного значения (%K), поэтому числа в разных приложениях могут немного расходиться.
What the data actually shows
Правда ли, что покупка при стохастике ниже 20 ловит отскок? BaroBara публикует распределение исходов всех прошлых срабатываний этого сигнала на графике биткоина. В целом — около 50/50, никакой магии угадывания направления не нашлось. Перепроданность стохастика (часовой график) — реальные результаты, перекупленность стохастика (часовой график) — реальные результаты. Один нюанс: индикатор Williams %R — фактически тот же расчёт, перевёрнутый вверх ногами, поэтому они почти всегда загораются вместе. Два одновременных сигнала — не двойное подтверждение. Сравнение с другими сигналами — в каталоге сетапов.Common misconceptions
«Покупай ниже 20, продавай выше 80» разошлось как формула, но выглядит она разумной только в предположении боковика, где цена ходит внутри диапазона. Как только появляется тренд, диапазон уезжает целиком — и сигнал ошибается снова и снова. А если пересчитать по прошлым данным, отбирать боковики заранее само по себе трудно, и общий результат близок к 50/50. Другое заблуждение — «у меня в приложении число другое, что-то сломалось»: приложения по-разному показывают либо чистый %K, либо сглаженный средним за 3 свечи (медленный стохастик), отсюда и разница.
FAQ
Q. Что лучше — стохастик или RSI?
Они измеряют разное. RSI — сравнение силы недавних движений, стохастик — положение внутри недавнего диапазона. Ни тот ни другой не угадывает будущее направление, поэтому вопрос «какой лучше» — сам по себе ловушка. На BaroBara можно сравнить прошлые результаты обоих сигналов рядом.
Q. Что такое %K и %D?
%K — исходное значение, описанное выше, а %D — линия %K, сглаженная средним за 3 свечи. Кто-то использует их пересечения как сигнал. BaroBara считает сигналы по несглаженному %K, поэтому числа могут немного отличаться от приложений с медленным стохастиком.