Stochastic
คำถามของ Stochastic เรียบง่ายมาก 'ราคาตอนนี้อยู่ชั้นไหนของกรอบแกว่งช่วงหลัง?' เอาราคาสูงสุดกับต่ำสุดของ 14 แท่งล่าสุดเป็นดาดฟ้ากับพื้นของตึก แล้วแปลงว่าราคาปิดตอนนี้อยู่ตรงไหนระหว่างนั้นเป็นเปอร์เซ็นต์
ดูตัวเลขกัน สูงสุดของ 14 แท่งล่าสุดคือ 102 ล้านวอน ต่ำสุดคือ 98 ล้านวอน ราคาตอนนี้ 99 ล้านวอน จากกรอบทั้งหมด 4 ล้านวอน ราคาอยู่สูงจากพื้นขึ้นมา 1 ล้านวอน Stochastic ก็คือ 25 ถ้าราคาเท่ากับต่ำสุดจะเป็น 0 เท่ากับสูงสุดจะเป็น 100
วิธีอ่านที่นิยมคือ ต่ำกว่า 20 = 'โดนกดลงมาถึงโซน 20% ล่างของกรอบแล้ว อาจมีเด้ง' เกิน 80 = 'ขึ้นมาใกล้เพดานแล้ว อาจพักตัว' โดยเฉพาะในตลาดไซด์เวย์ที่ราคาแกว่งไปมาในกรอบ คนนิยมใช้จับจังหวะการแกว่งขึ้นลง
คนชอบจำสลับกับ RSI แต่มันวัดคนละอย่าง RSI คือการเทียบแรงฝั่งขึ้นกับฝั่งลง Stochastic คือตำแหน่งในกรอบ ดังนั้นถ้าราคานอนนิ่งแถวพื้นของกรอบแคบ ๆ RSI อาจอยู่กลาง ๆ ในขณะที่ Stochastic แปะพื้นอยู่ตัวเดียวก็ได้ แต่ช่วงพุ่งหรือดิ่งแรง สองตัวนี้จะวิ่งไปด้วยกันแทบตลอด
จุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดคือตลาดมีเทรนด์ ในเทรนด์ขาลง กรอบราคาเองก็เลื่อนต่ำลงเรื่อย ๆ Stochastic เลยแช่ใต้ 20 ได้เป็นวัน ๆ พร้อมราคาที่ลงต่อ ถ้าอ่านว่า 'ต่ำกว่า 20 = เดี๋ยวเด้ง' ก็จะผิดซ้ำ ๆ ตลอดทั้งเทรนด์ เกร็ดเสริม แอปดูกราฟบางแอปโชว์ Slow Stochastic ที่เอาค่าดิบ (%K) ไปเกลี่ยให้เนียนขึ้น ตัวเลขเลยต่างกันเล็กน้อยตามแอปได้
What the data actually shows
ซื้อตอน Stochastic ต่ำกว่า 20 แล้วจะจับจังหวะเด้งได้จริงเหรอ? Barobara เปิดเผยการกระจายผลลัพธ์ของทุกเคสในอดีตที่สัญญาณนี้ติดบนกราฟบิตคอยน์ ส่วนใหญ่ใกล้ครึ่งต่อครึ่ง เวทมนตร์ทายทิศทางไม่มีอยู่จริง ผลจริง Stochastic Oversold (TF 1 ชั่วโมง), ผลจริง Stochastic Overbought (TF 1 ชั่วโมง) ทิปหนึ่งอย่าง: อินดิเคเตอร์ชื่อ Williams %R คือการคำนวณแบบเดียวกันแทบเป๊ะแค่พลิกหัวสเกล มันเลยติดพร้อมกันแทบทุกครั้ง สองสัญญาณติดพร้อมกันไม่ได้แปลว่าหลักฐานคูณสอง เทียบกับสัญญาณอื่นได้ที่แคตตาล็อกเซ็ตอัปCommon misconceptions
'ซื้อใต้ 20 ขายเหนือ 80 แล้วได้เงิน' แพร่กันเหมือนสูตรสำเร็จ แต่วิธีนี้ดูเข้าท่าเฉพาะบนสมมติฐานตลาดไซด์เวย์ที่ราคาแกว่งอยู่ในกรอบเดิมเท่านั้น วินาทีที่เทรนด์เกิด กรอบทั้งกรอบจะเคลื่อนไปทั้งแผงแล้วสัญญาณก็ผิดต่อเนื่อง และพอนับจากข้อมูลอดีตจริง การคัดแยกว่าช่วงไหนคือไซด์เวย์ก็ยากในตัวมันเอง ผลงานรวมทั้งหมดเลยอยู่แถวครึ่งต่อครึ่ง อีกความเข้าใจผิดคือ 'ตัวเลขไม่ตรงกับแอปกราฟของฉัน แสดงว่ามีอะไรพัง' จริง ๆ เป็นแค่ความต่างว่าแต่ละแอปใช้ %K ดิบ ๆ หรือเกลี่ยด้วยค่าเฉลี่ย 3 แท่ง (Slow Stochastic)
FAQ
Q. Stochastic กับ RSI อันไหนดีกว่ากัน?
มันวัดคนละอย่าง RSI เทียบแรงของการขึ้นลงช่วงหลัง Stochastic วัดตำแหน่งภายในกรอบล่าสุด ไม่มีตัวไหนเป็นเครื่องมือทายทิศอนาคต คำถามว่า 'อันไหนดีกว่า' จึงเป็นกับดักในตัวเอง ดูผลงานอดีตของทั้งสองสัญญาณเทียบกันได้ใน Barobara
Q. %K กับ %D คืออะไร?
%K คือค่าดิบตามที่อธิบายข้างบน ส่วน %D คือเส้นที่เกลี่ย %K ด้วยค่าเฉลี่ย 3 แท่งให้เนียนขึ้น บางคนใช้จุดตัดของสองเส้นนี้เป็นสัญญาณ Barobara คำนวณสัญญาณจากค่าดิบ (%K) ตัวเลขเลยอาจต่างจากแอปที่ใช้ Slow Stochastic เล็กน้อย