อัตราชนะ (Win Rate)
อัตราชนะเป็นตัวเลขที่เข้าใจง่ายที่สุด ใคร ๆ ก็ถามเป็นอย่างแรก 'สัญญาณนี้อัตราชนะกี่ %?' แต่อัตราชนะเป็นข้อมูลแค่ครึ่งเดียว มันบอกแค่ว่าชนะกี่ครั้ง ไม่บอกว่าตอนชนะกับตอนแพ้ เงินเข้าออกครั้งละเท่าไร
ดูตัวเลขกัน มีพอร์ตอัตราชนะ 90% ชนะเก้าครั้ง ครั้งละ +0.5% รวม +4.5% แต่โดนไปหนึ่งครั้ง -10% รวมทั้งหมด -5.5% อัตราชนะ 90% แต่เป็นพอร์ตที่เสียเงิน กลับกัน พอร์ตอัตราชนะ 40% แพ้หกครั้ง ครั้งละ -1% (-6%) ชนะสี่ครั้ง ครั้งละ +3% (+12%) รวม +6% อัตราชนะต่ำก็กำไรได้ อัตราชนะสูงก็ขาดทุนได้
ที่ต้องระวังยิ่งกว่าคืออัตราชนะเป็นตัวเลขที่ 'ปั้นง่าย' หด TP ให้ชิด ๆ แล้วไม่ตัดขาดทุน อัตราชนะจะพุ่งขึ้นเอง ขึ้นนิดเดียวก็ถูกบันทึกเป็นชนะ ส่วนความพ่ายแพ้ถูกผัดผ่อนไว้ในสถานะ 'ยังไม่ได้ขาย' ที่ไหนอวดแต่อัตราชนะสูง ๆ โดยไม่โชว์ RR กับเส้นกราฟกำไรรวม สงสัยกลเม็ดนี้ไว้ได้เลย
เก็บจุดอ้างอิงไว้อีกอันด้วย ถ้าโจทย์คือทายแค่ขึ้นหรือลง โยนเหรียญก็ได้อัตราชนะแถว ๆ 50% เพราะฉะนั้น 'อัตราชนะ 55%' ที่ฟังดูเท่ จริง ๆ อยู่ห่างจากครึ่งต่อครึ่งไม่กี่ก้าว แถม 55% นั้นมาจากกี่เคส (ขนาดตัวอย่าง N) ก็ชี้ได้อีกว่าอาจเป็นแค่ความบังเอิญ
เวลาดูอัตราชนะเลยต้องถามพ่วงเสมอ 3 ข้อ ขนาดเฉลี่ยตอนชนะกับตอนแพ้เท่าไร (RR) ตัวเลขมาจากกี่เคส (N) และหักค่าธรรมเนียมแล้วยังเหลือไหม สามอย่างนี้รวมกันก็คือค่าคาดหวัง (EV)
What the data actually shows
Barobara เปิดเผยอัตราชนะตามความเป็นจริงว่าในอดีตหลังสัญญาณกราฟบิตคอยน์แต่ละตัวติดขึ้นมา ราคาเป็นยังไงต่อ บอกผลก่อนเลยว่าสัญญาณส่วนใหญ่อยู่แถว 50% หรือเกือบครึ่งต่อครึ่ง เช่น ดูอัตราชนะแยกรายเป้าได้ที่หน้า RSI Oversold (TF 1 ชั่วโมง) หรือ EMA Golden Cross (TF วัน) ตัวเลขพวกนี้คือบันทึกของอดีต ไม่ใช่คำพยากรณ์ และถ้ามันครึ่งต่อครึ่งเราก็เขียนตรง ๆ ว่าครึ่งต่อครึ่ง รายการทั้งหมดอยู่ที่สถิติสัญญาณ
Common misconceptions
"กลุ่มเชียร์เทรดอัตราชนะ 90% คือมีฝีมือจริง?" อัตราชนะ 90% ปั้นง่ายมาก แค่ตั้ง TP ชิด ๆ แล้วไม่ตัดขาดทุน ระหว่างที่อวดกำไรจิ๋วเก้าครั้ง หมัดเดียวที่ไม่มีการตัดขาดทุนก็ล้างพอร์ตได้ ที่ไหนโชว์แต่อัตราชนะแล้วซ่อน RR กับเส้นกำไรรวม สงสัยไว้ก่อน
"อัตราชนะ 50% คือเท่าทุน?" เฉพาะตอนที่เงินตอนชนะกับตอนแพ้เท่ากันเป๊ะเท่านั้น แถมยังโดนหักค่าธรรมเนียมอีก ในความเป็นจริงที่ 50% ก็ยังขาดทุน
FAQ
Q. อัตราชนะกี่ % ถึงเรียกว่ากลยุทธ์ที่ดี?
อัตราชนะตัวเดียวตัดสินไม่ได้ ตัวที่ 40% อาจกำไรและตัวที่ 90% อาจขาดทุนก็ได้ เกณฑ์คือ RR ขนาดตัวอย่าง (N) และค่าธรรมเนียม รวมกันแล้วค่าคาดหวัง (EV) เป็นบวกหรือเปล่า และต่อให้บวกก็เป็นแค่การกระจายในอดีต ไม่ใช่การรับประกันอนาคต
Q. ตามสัญญาณที่อัตราชนะสูง ๆ เลยได้ไหม?
ต้องดูควบคู่ว่าอัตราชนะนั้นมาจากกี่เคส (N) และขนาดเฉลี่ยตอนชนะกับตอนแพ้เท่าไร ที่สำคัญ อัตราชนะในอดีตคือบันทึกของอดีต ไม่มีหลักประกันว่าอนาคตจะเป็นแบบเดิม