Estocástico
La pregunta del Estocástico es simple: '¿en qué piso está ahora el precio dentro del rango reciente?'. Toma el máximo y el mínimo de las últimas 14 velas como la azotea y el sótano de un edificio, y convierte a porcentaje en qué punto intermedio está el cierre actual.
Con números: si el máximo de las últimas 14 velas es 102 millones de wones, el mínimo 98 millones y el precio actual 99 millones, dentro del rango total de 4 millones el precio subió 1 millón desde el piso, así que el Estocástico es 25. Si el precio iguala el mínimo marca 0; si iguala el máximo, 100.
La lectura habitual es esta: bajo 20, 'quedó apretado en el 20% inferior del rango reciente, puede salir un rebote'; sobre 80, 'llegó cerca del techo, puede tomarse un descanso'. Es especialmente popular en mercados laterales, para intentar agarrar el ritmo del precio que va y viene entre el piso y el techo del rango.
Se confunde fácil con el RSI, pero miden cosas distintas. El RSI es una comparación de fuerzas entre lo que subió y lo que bajó; el Estocástico es la posición dentro del rango. Por eso, si el precio se queda quieto en el piso de un rango angosto, puede pasar que el RSI marque valores medios mientras solo el Estocástico sigue pegado al piso: a veces cada uno va por su lado. Eso sí, en subidas y caídas bruscas se mueven casi juntos.
Su mayor debilidad es el mercado en tendencia. En una tendencia bajista, el rango mismo se va corriendo hacia abajo, así que el Estocástico puede pasar días y días pegado bajo 20 mientras el precio sigue cayendo. Si lo lees como '20 abajo = rebote pronto', fallas una y otra vez durante toda la tendencia. Un dato: según la app de gráficos, puede mostrarse una versión suavizada del valor original (%K), el Estocástico lento, así que los números pueden variar un poco entre apps.
What the data actually shows
¿Comprando con el Estocástico bajo 20 de verdad se atrapa el rebote? Barobara publica la distribución de resultados de todos los casos históricos en que esta señal se encendió en el gráfico de Bitcoin. En general queda cerca de mitad y mitad: magia para acertar la dirección no hubo. Resultados reales de sobreventa Estocástico (1 hora), resultados reales de sobrecompra Estocástico (1 hora). Un consejo: el indicador Williams %R es prácticamente el mismo cálculo dado vuelta, así que casi siempre se encienden juntos. Que las dos señales aparezcan a la vez no duplica la evidencia. La comparación con otras señales está en el catálogo de setups.Common misconceptions
La fórmula 'compra bajo 20 y vende sobre 80' circula como receta, pero solo suena razonable bajo el supuesto de un mercado lateral donde el precio va y viene dentro de un rango fijo. En cuanto nace una tendencia, el rango entero se desplaza y la señal falla en cadena. Y contando con datos históricos, detectar el mercado lateral por adelantado es difícil en sí mismo, así que el resultado global queda cerca de mitad y mitad. Otro malentendido es 'mi app de gráficos muestra otro número, algo anda mal': es solo la diferencia entre apps que usan el %K tal cual y apps que lo suavizan con un promedio de 3 velas (Estocástico lento).
FAQ
Q. ¿Qué es mejor indicador, el Estocástico o el RSI?
Miden objetos distintos. El RSI compara la fuerza de las subidas y bajadas recientes; el Estocástico, la posición dentro del rango reciente. Ninguno de los dos es una herramienta para acertar la dirección futura, así que la pregunta de cuál es 'mejor' es casi una trampa en sí misma. En Barobara puedes comparar lado a lado el historial de ambas señales.
Q. ¿Qué son %K y %D?
%K es el valor original que explicamos arriba, y %D es la línea que suaviza el %K con un promedio de 3 velas. Hay quien usa el cruce de las dos líneas como señal. Barobara calcula sus señales con el valor sin suavizar (%K), así que los números pueden diferir un poco de las apps que usan el Estocástico lento.