손익비 (Risk-Reward)
손익비는 '잃을 때 1을 잃는 대신 딸 때 몇을 따는 설계인가'를 나타내요. 1억 원에 사서 손절을 9,900만 원(-1%), 익절을 1억 200만 원(+2%)에 뒀다면 손익비 1:2예요. 리스크 1을 걸고 리워드 2를 노리는 구조죠.
손익비가 좋으면 승률이 낮아도 버틸 수 있어요. 1:2라면 세 번 중 한 번(33.3%)만 이겨도 본전 근처예요 — 두 번 -1%씩 잃고 한 번 +2% 따면 합계가 0이니까요. 반대로 1:1이면 절반 넘게 이겨야 하고, 2:1(잃을 때가 더 큰 구조)이면 승률이 꽤 높아야 본전이에요. 이 본전 승률을 계산해 보는 게 손익비의 가장 큰 쓸모예요.
여기까지 들으면 '그럼 손익비를 무조건 크게 잡으면 되겠네'라고 생각하기 쉬운데, 함정이 있어요. 익절 목표를 멀리 둘수록 가격이 거기까지 가줄 확률, 즉 승률이 낮아져요. 손익비와 승률은 시소 관계라서 한쪽을 올리면 다른 쪽이 내려가는 게 보통이에요. 비율만 키워서 생기는 이득을 승률 하락이 도로 가져가면 남는 게 없어요.
실전에서는 수수료와 슬리피지도 본전선을 위로 밀어 올려요. 1:2 손익비의 이론상 본전 승률은 33.3%지만, 거래 비용을 내고 나면 그보다 몇 %p 더 이겨야 실제로 본전이에요.
정리하면 손익비는 '이렇게 하면 번다'는 공식이 아니라, 승률과 함께 놓고 기대손익(EV)이 플러스인지 따져보기 위한 설계 도구예요. 비율 자체가 아니라 '그 비율에서의 실제 승률'이 진짜 질문이에요.
실제 데이터로 보면
손익비와 승률이 시소 관계라는 건 바로바라의 과거 데이터에서도 그대로 보여요. 신호 상세 페이지의 TP별 표를 보면 목표를 멀리 둘수록(손익비를 키울수록) 거기 도달한 비율, 즉 승률이 뚝뚝 떨어져요. 예를 들어 강세 장악형(1시간봉) 페이지에서 이 관계를 직접 확인할 수 있어요. 어느 조합도 수익 공식이 아니고 과거에 그랬다는 분포일 뿐이에요. 다른 신호들은 신호 통계에 모아뒀고, 실제 계산에는 수수료까지 얹어서 봐야 해요.
흔한 오해
"손익비 1:3 이상만 골라 거래하면 무조건 유리하다?" 아니에요. 목표를 3배 멀리 두면 거기까지 도달할 확률도 그만큼 낮아지는 게 보통이에요. 손익비를 키워 얻는 이득을 승률 하락이 상쇄하면 기대손익은 제자리이거나 오히려 나빠져요. 비율은 공짜로 좋아지지 않아요.
자주 묻는 질문
Q. 손익비 1:2면 승률이 몇 %여야 본전인가요?
수수료를 빼고 계산하면 약 33.3%예요. 세 번에 한 번만 이겨도 본전이라는 뜻이지만, 실제로는 수수료와 슬리피지 때문에 그보다 조금 더 이겨야 해요.
Q. 손익비는 높을수록 좋은 건가요?
숫자만 높이는 건 쉬워요 — 익절 목표를 아주 멀리 두면 되니까요. 문제는 거기 도달할 확률이 같이 낮아진다는 거예요. 손익비와 승률을 곱해 나오는 기대손익(EV)이 플러스인지가 진짜 질문이에요.