Tỷ lệ lời/lỗ (Risk-Reward)
Tỷ lệ lời/lỗ thể hiện thiết kế "khi thua mất 1 thì khi thắng được mấy". Mua ở 100 triệu won, đặt cắt lỗ ở 99 triệu won (-1%) và chốt lời ở 102 triệu won (+2%) thì tỷ lệ là 1:2 — đặt cược rủi ro 1 để nhắm phần thưởng 2.
Tỷ lệ lời/lỗ tốt thì tỷ lệ thắng thấp vẫn trụ được. Với 1:2, chỉ cần thắng một trong ba lần (33.3%) là gần hòa vốn — thua hai lần -1% và thắng một lần +2% thì tổng bằng 0. Ngược lại, 1:1 thì phải thắng quá nửa, còn 2:1 (cấu trúc thua thì mất nhiều hơn) thì tỷ lệ thắng phải khá cao mới hòa. Tính ra tỷ lệ thắng hòa vốn này chính là công dụng lớn nhất của tỷ lệ lời/lỗ.
Nghe đến đây dễ nghĩ "vậy cứ kéo tỷ lệ lời/lỗ thật to là xong", nhưng có bẫy. Đặt mục tiêu chốt lời càng xa thì xác suất giá đi tới đó — tức tỷ lệ thắng — càng giảm. Tỷ lệ lời/lỗ và tỷ lệ thắng là quan hệ bập bênh: nâng bên này thì bên kia thường tụt xuống. Nếu phần lợi từ việc phóng to tỷ lệ bị mức sụt của tỷ lệ thắng lấy lại hết thì chẳng còn gì.
Trong thực chiến, phí giao dịch và trượt giá còn đẩy vạch hòa vốn lên cao hơn. Tỷ lệ 1:2 có tỷ lệ thắng hòa vốn lý thuyết là 33.3%, nhưng trả xong chi phí giao dịch thì phải thắng thêm vài điểm % nữa mới thực sự hòa.
Tóm lại, tỷ lệ lời/lỗ không phải công thức "làm thế này là kiếm được tiền", mà là công cụ thiết kế để đặt cạnh tỷ lệ thắng và tính xem lãi lỗ kỳ vọng (EV) có dương hay không. Câu hỏi thực sự không phải là bản thân tỷ lệ, mà là "tỷ lệ thắng thực tế tại tỷ lệ đó".
What the data actually shows
Quan hệ bập bênh giữa tỷ lệ lời/lỗ và tỷ lệ thắng hiện rõ ngay trong dữ liệu quá khứ của Baro. Nhìn bảng theo từng mức TP trên trang chi tiết tín hiệu, mục tiêu càng xa (tỷ lệ lời/lỗ càng lớn) thì tỷ lệ chạm tới, tức tỷ lệ thắng, rớt xuống rõ rệt. Ví dụ có thể tự kiểm tra quan hệ này tại trang Nến nhấn chìm tăng (khung 1h). Không tổ hợp nào là công thức sinh lời — tất cả chỉ là phân phối của những gì đã xảy ra. Các tín hiệu khác gom ở thống kê tín hiệu, và khi tính thật thì phải cộng cả phí giao dịch vào.
Common misconceptions
"Chỉ chọn giao dịch có tỷ lệ lời/lỗ từ 1:3 trở lên là chắc chắn có lợi?" Không phải. Đặt mục tiêu xa gấp 3 thì xác suất đi tới đó thường cũng giảm tương ứng. Nếu phần lợi từ tỷ lệ to bị mức sụt tỷ lệ thắng bù trừ hết, lãi lỗ kỳ vọng vẫn giậm chân tại chỗ hoặc tệ hơn. Tỷ lệ không tự tốt lên miễn phí.
FAQ
Q. Tỷ lệ 1:2 thì tỷ lệ thắng bao nhiêu % là hòa vốn?
Chưa tính phí thì khoảng 33.3% — thắng một trong ba lần là hòa. Nhưng thực tế do phí giao dịch và trượt giá, bạn phải thắng nhiều hơn thế một chút.
Q. Tỷ lệ lời/lỗ càng cao càng tốt à?
Kéo con số lên thì dễ — chỉ cần đặt mục tiêu chốt lời thật xa. Vấn đề là xác suất đi tới đó cũng giảm theo. Câu hỏi thực sự là: nhân tỷ lệ lời/lỗ với tỷ lệ thắng, lãi lỗ kỳ vọng (EV) có dương không.