MACD
Nguyên liệu của MACD là hai đường trung bình động: đường nhanh tính nghiêng về 12 nến gần nhất và đường chậm nghiêng về 26 nến. Giá bắt đầu tăng thì đường nhanh phản ứng trước, doãng lên trên đường chậm; bắt đầu giảm thì doãng xuống dưới. MACD chính là khoảng cách giữa hai đường này. Ví dụ trung bình 12 nến là 100,3 triệu won và trung bình 26 nến là 100 triệu won thì MACD là +300 nghìn won.
Từ đây đi sâu thêm một bước: lấy trung bình 9 nến của chính giá trị MACD, gọi là đường signal, rồi vẽ hiệu của MACD trừ đường signal thành biểu đồ cột (histogram). Cột ngoi lên trên 0 được đọc là lực hướng lên đang dần thắng thế, tụt xuống dưới 0 là lực hướng xuống đang dần thắng thế.
Khoảnh khắc cột từ dưới 0 vượt lên trên gọi là golden cross, ngược lại từ trên 0 tụt xuống là death cross. Nhiều trader đọc golden cross là “khoảnh khắc hướng của lực bẻ lên” và death cross là “khoảnh khắc lực tăng gãy”, rồi kỳ vọng dòng chảy sau đó.
Điểm yếu bẩm sinh của MACD là muộn. Cấu trúc trung bình của trung bình của trung bình khiến golden cross xuất hiện khi giá thường đã tăng kha khá. Thấy death cross sau cú lao dốc mà bán thì có khi lại thành bán ngay gần đáy ngắn hạn.
Điểm yếu nữa là thị trường đi ngang. Giá dập dềnh vô hướng thì cột lật lên lật xuống liên tục quanh mốc 0, golden và death thay nhau xuất hiện — lúc này càng bám theo tín hiệu càng dễ bị lừa. Đây là tính chất sinh ra từ việc MACD ra đời cho những giai đoạn thị trường có xu hướng.
What the data actually shows
MACD golden cross nổ thì giá tăng thật, death cross nổ thì giảm thật không? Barobara đếm mọi lần tín hiệu này bật lên trên biểu đồ Bitcoin trong quá khứ và công khai nguyên trạng phân phối kết quả. Nói kết luận trước: nhìn chung gần 50-50, tín hiệu nổi tiếng không có nghĩa đúng nhiều hơn. Tự xem nhé: kết quả thực tế MACD golden cross (khung 1 giờ), kết quả thực tế MACD death cross (khung 1 giờ), nhịp dài hơn ở golden cross khung ngày. So sánh với các tín hiệu khác thì vào danh mục setup.Common misconceptions
Câu “golden cross nổ là tăng giá bắt đầu” lan truyền rất rộng, nhưng đếm dữ liệu quá khứ thì sau golden cross, số lần tăng và giảm nhìn chung 50-50. Đặc biệt trong thị trường đi ngang, golden và death thay nhau xuất hiện cách nhau vài ngày và sai cả hai phía là chuyện thường. Ngược lại, vứt bỏ MACD kiểu “đằng nào cũng trễ, vô dụng” cũng là vội. MACD không phải máy dự đoán mà là công cụ tóm tắt “lực hiện đang nghiêng bên nào”, và ở đúng công dụng đó thì nó chính xác. Vấn đề không nằm ở công cụ, mà ở người kỳ vọng công cụ có khả năng tiên tri.
FAQ
Q. MACD golden cross nổ rồi, giờ vào lệnh được chưa?
Golden cross là bản tóm tắt từ quá khứ đến hiện tại rằng “lực đang nghiêng xuống đã quay lên”, không phải lời báo trước sẽ tăng. Thêm nữa đây là chỉ báo ra tín hiệu muộn, lúc tín hiệu nổ thì giá thường đã chạy rồi. Khuyên bạn kiểm tra thành tích quá khứ thực tế của tín hiệu này trước.
Q. Mấy con số 12, 26, 9 nghĩa là gì?
Là thiết lập theo thông lệ được đề xuất từ thập niên 1970 theo chuẩn thị trường chứng khoán (đại khái 2 tuần, 1 tháng và một nửa của nó). Chúng không được đo ni đóng giày cho thị trường coin chạy 24 giờ, và đổi thiết lập cũng không sinh ra sức dự đoán. Hầu hết ứng dụng biểu đồ dùng bộ này làm mặc định.