Stochastic
Câu hỏi của Stochastic rất đơn giản: "Giá bây giờ đang ở tầng mấy trong biên độ dao động gần đây?" Lấy đỉnh và đáy của 14 nến gần nhất làm nóc và móng tòa nhà, rồi quy đổi vị trí giá đóng cửa hiện tại thành phần trăm.
Xem bằng con số nhé. Đỉnh 14 nến gần nhất là 102 triệu won, đáy là 98 triệu won, giá hiện tại 99 triệu won — trong biên độ 4 triệu won, giá đang cách đáy 1 triệu won, vậy Stochastic là 25. Giá bằng đáy thì ra 0, bằng đỉnh thì ra 100.
Cách đọc phổ biến thế này: dưới 20 nghĩa là "đã bị đè xuống vùng 20% sát đáy của biên độ gần đây, có thể có nhịp hồi"; trên 80 nghĩa là "đã leo gần trần, có thể nghỉ chân". Nó đặc biệt được ưa chuộng trong thị trường đi ngang, để bắt nhịp giá đảo qua đảo lại giữa hai biên.
Dễ nhầm với RSI nhưng hai cái đo thứ khác nhau. RSI là so sánh độ mạnh giữa lực tăng và lực giảm, còn Stochastic là vị trí trong biên độ. Vì thế khi giá nằm im sát đáy một vùng hẹp, RSI có thể ở giữa thang trong khi Stochastic dính chặt dưới đáy — hai chỉ báo lệch pha nhau. Nhưng lúc tăng vọt hay lao dốc thì chúng gần như chạy cùng nhau.
Điểm yếu lớn nhất là thị trường có xu hướng. Trong xu hướng giảm, chính biên độ cũng liên tục trượt xuống, nên Stochastic có thể dính dưới 20 suốt nhiều ngày trong khi giá cứ rơi tiếp. Đọc kiểu "dưới 20 = sắp hồi" thì suốt cả đoạn xu hướng sẽ sai lặp đi lặp lại. Lưu ý thêm: tùy ứng dụng biểu đồ, giá trị gốc (%K) có thể được làm mượt thành slow stochastic, nên con số giữa các app có thể hơi khác nhau.
What the data actually shows
Mua khi Stochastic dưới 20 thì có thật bắt được nhịp hồi không? Baro công khai phân phối kết quả của toàn bộ các trường hợp quá khứ khi tín hiệu này bật lên trên biểu đồ Bitcoin. Nhìn chung gần 50-50, không có phép màu đoán hướng nào cả. Kết quả thực tế Stochastic quá bán (khung 1h), kết quả thực tế Stochastic quá mua (khung 1h). Một mẹo nhỏ: chỉ báo Williams %R về bản chất là cùng phép tính với Stochastic nhưng lật ngược thang đo, nên hai cái gần như luôn sáng đèn cùng lúc. Hai tín hiệu cùng xuất hiện không có nghĩa bằng chứng nhân đôi. So sánh với các tín hiệu khác tại danh mục setup.Common misconceptions
"Mua dưới 20, bán trên 80 là có lời" lan truyền như công thức, nhưng cách này chỉ nghe hợp lý với giả định thị trường đi ngang — giá dao động trong một vùng cố định. Khoảnh khắc xu hướng xuất hiện, cả vùng giá dịch chuyển nguyên khối và tín hiệu cứ thế sai liên tục. Mà đếm bằng dữ liệu quá khứ thì việc lọc ra được đúng giai đoạn đi ngang tự nó đã khó, nên thành tích tổng thể quanh 50-50. Một hiểu lầm khác: "số trên app của tôi khác, chắc có gì sai" — chỉ là mỗi app chọn dùng %K nguyên bản hay làm mượt bằng trung bình 3 nến (slow stochastic) khác nhau thôi.
FAQ
Q. Stochastic và RSI, cái nào là chỉ báo tốt hơn?
Chúng đo thứ khác nhau. RSI so sánh độ mạnh của lực tăng giảm gần đây, Stochastic là vị trí trong biên độ gần đây. Không cái nào là công cụ đoán hướng tương lai, nên bản thân câu hỏi "cái nào tốt hơn" đã gần như một cái bẫy. Trên Baro bạn có thể so sánh thành tích quá khứ của hai tín hiệu cạnh nhau.
Q. %K và %D là gì?
%K là giá trị gốc như giải thích ở trên, %D là đường %K được làm mượt bằng trung bình 3 nến. Có người dùng điểm giao cắt của hai đường làm tín hiệu. Baro tính tín hiệu dựa trên giá trị gốc chưa làm mượt (%K), nên con số có thể hơi khác các app dùng slow stochastic.